Оцените эффективные портфели для целой границы для объекта PortfolioCVaR

Самый основной способ получить оптимальные портфели состоит в том, чтобы получить точки в целой области значений границы эффективности.

Получение конечных точек границы эффективности

Используйте функцию estimateFrontierLimits, чтобы получить портфели конечной точки.

Получение эффективных портфелей для цели возвращается

Получить эффективные портфели с целенаправленным портфелем возвращается, функция estimateFrontierByReturn признает, что один или несколько целевых портфелей возвращают и получают эффективные портфели.

Получение эффективных портфелей для целевых рисков

Чтобы получить эффективные портфели с целенаправленными портфельными рисками, функция estimateFrontierByRisk принимает один или несколько целевых портфельных рисков и получает эффективные портфели.

Оцените границы эффективности для объекта PortfolioCVaR

Учитывая эффективные портфели, функции estimatePortReturn и estimatePortRisk обеспечивают оценки для возврата и риска.

Графический вывод границы эффективности для объекта PortfolioCVaR

Функция plotFrontier создает график границы эффективности для данной задачи оптимизации портфеля.

Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

Этот пример показывает, как использовать объект Portfolio непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности при выполнении оптимизации портфеля.