Оцените эффективные портфели и границы

Анализируйте эффективные портфели и границы эффективности для портфеля

Объекты

PortfolioCVaRСоздает объект PortfolioCVaR для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля и анализа

Функции

развернуть все

estimateFrontierОцените конкретное количество оптимальных портфелей на границе эффективности
estimateFrontierByReturnОцените, что оптимальные портфели с целенаправленным портфелем возвращаются
estimateFrontierByRiskОцените оптимальные портфели с целенаправленными портфельными рисками
estimateFrontierLimitsОцените оптимальные портфели в конечных точках границы эффективности
plotFrontierПостройте границу эффективности
estimatePortVaRОценка, подверженная риску значения объекта PortfolioCVaR
estimatePortStdОцените, что стандартное отклонение портфеля возвращается
estimatePortReturnОцените, что среднее значение портфеля возвращается
estimatePortRiskОцените портфельный риск согласно прокси риска, сопоставленному с соответствующим объектом
setSolverВыберите основной решатель и задайте сопоставленные опции решателя для оптимизации портфеля
setSolverMINLPВыберите смешанное целочисленное нелинейное программирование (MINLP) решатель для оптимизации портфеля

Примеры и руководства

Оцените эффективные портфели для целой границы для объекта PortfolioCVaR

Самый основной способ получить оптимальные портфели состоит в том, чтобы получить точки в целой области значений границы эффективности.

Получение конечных точек границы эффективности

Используйте функцию estimateFrontierLimits, чтобы получить портфели конечной точки.

Получение эффективных портфелей для цели возвращается

Получить эффективные портфели с целенаправленным портфелем возвращается, функция estimateFrontierByReturn признает, что один или несколько целевых портфелей возвращают и получают эффективные портфели.

Получение эффективных портфелей для целевых рисков

Чтобы получить эффективные портфели с целенаправленными портфельными рисками, функция estimateFrontierByRisk принимает один или несколько целевых портфельных рисков и получает эффективные портфели.

Оцените границы эффективности для объекта PortfolioCVaR

Учитывая эффективные портфели, функции estimatePortReturn и estimatePortRisk обеспечивают оценки для возврата и риска.

Графический вывод границы эффективности для объекта PortfolioCVaR

Функция plotFrontier создает график границы эффективности для данной задачи оптимизации портфеля.

Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

Этот пример показывает, как использовать объект Portfolio непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности при выполнении оптимизации портфеля.

Концепции

Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR

Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR для создания и моделирования портфеля подверженного риску значения условного выражения (CVaR).

Выбор и управление решателем для оптимизации PortfolioCVaR

При решении оптимизации портфеля для объекта PortfolioCVaR поддерживаются все изменения fmincon от Optimization Toolbox™.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте