Оцените, что стандартное отклонение портфеля возвращается
pstd = estimatePortStd(obj,pwgt)
оцените, что стандартное отклонение портфеля возвращается для объектов pstd
= estimatePortStd(obj
,pwgt
)PortfolioMAD
или PortfolioCVaR
. Для получения дополнительной информации на рабочих процессах, смотрите Рабочий процесс Объекта Рабочего процесса и PortfolioMAD Объекта PortfolioCVaR.
Можно также использовать запись через точку, чтобы оценить, что стандартное отклонение портфеля возвращается.
pstd = obj.estimatePortStd(pwgt);
estimateFrontierByReturn
| estimateFrontierByRisk
| estimatePortReturn
| estimatePortVaR
| rng