Exponenta Banner
exponenta event banner

getScenarios

Получите сценарии из объекта портфеля

свернуть все на странице

Используйте функцию getScenarios с PortfolioCVaR, или PortfolioMAD возражает, чтобы получить сценарии.

Для получения дополнительной информации на рабочих процессах, смотрите Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

Синтаксис

Y = getScenarios(obj)

Описание

пример

Y = getScenarios(obj) получает сценарии для объектов PortfolioMAD или PortfolioCVaR.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Для данного объекта PortfolioCVaR p отобразите заданные сценарии.

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];

m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 10);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

Y = getScenarios(p)
Y = 10×4

   -0.0056    0.0440    0.1186    0.0488
   -0.0368   -0.0753    0.0087    0.1124
    0.0025    0.0856    0.0484    0.1404
    0.0318    0.0826    0.0377    0.0404
    0.0013   -0.0561   -0.1466   -0.0621
    0.0035    0.0310   -0.0183    0.1225
   -0.0519   -0.1634   -0.0526    0.1528
    0.0029   -0.1163   -0.0627   -0.0760
    0.0192   -0.0182   -0.1243   -0.1346
    0.0440    0.0189    0.0098    0.0821

Функциональный rng (seed) сбрасывает генератор случайных чисел, чтобы привести к зарегистрированным результатам. Не необходимо сбросить генератор случайных чисел, чтобы моделировать сценарии.

Скрипт Open Live Script

Для данного объекта PortfolioMAD p отобразите заданные сценарии. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 10);

p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);

Y = getScenarios(p)
Y = 10×4

   -0.0056    0.0440    0.1186    0.0488
   -0.0368   -0.0753    0.0087    0.1124
    0.0025    0.0856    0.0484    0.1404
    0.0318    0.0826    0.0377    0.0404
    0.0013   -0.0561   -0.1466   -0.0621
    0.0035    0.0310   -0.0183    0.1225
   -0.0519   -0.1634   -0.0526    0.1528
    0.0029   -0.1163   -0.0627   -0.0760
    0.0192   -0.0182   -0.1243   -0.1346
    0.0440    0.0189    0.0098    0.0821

Функциональный rng (seed) сбрасывает генератор случайных чисел, чтобы привести к зарегистрированным результатам. Не необходимо сбросить генератор случайных чисел, чтобы моделировать сценарии.

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование объекта PortfolioCVaR или PortfolioMAD.

Для получения дополнительной информации о создании объекта PortfolioCVaR или PortfolioMAD смотрите

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Матрица сценариев, возвращенная как NumScenarios-by-NumAssets матрица для объекта PortfolioCVaR или PortfolioMAD.

Советы

Можно также использовать запись через точку, чтобы получить сценарии из объекта PortfolioCVaR или PortfolioMAD.

Y = obj.getScenarios;

Смотрите также

|

Темы

Внешние веб-сайты

Представленный в R2012b

Документация Financial Toolbox
Поддержка