PortfolioCVaR | Создает объект PortfolioCVaR для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля и анализа |
getScenarios | Получите сценарии из объекта портфеля |
setScenarios | Актив набора возвращает сценарии прямой матрицей |
estimateScenarioMoments | Оценочное среднее значение и ковариация актива возвращают сценарии |
simulateNormalScenariosByMoments | Моделируйте многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в среднее значение, и ковариация актива возвращается |
simulateNormalScenariosByData | Моделируйте многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные |
setCosts | Настройте пропорциональные операционные издержки |
Актив возвращается и сценарии Используя объект PortfolioCVaR
Учитывая выборку сценариев, условное ожидание, которое задает демонстрационный CVaR портфеля, выражается как конечная сумма, взвешенное среднее потерь.
Объект PortfolioCVaR имеет отдельное свойство RiskFreeRate
, которое хранит норму прибыли безрискового актива.
Работа с операционными издержками
Различием между сетевыми и грубыми возвратами портфеля являются операционные издержки.
Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR
Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR для создания и моделирования портфеля подверженного риску значения условного выражения (CVaR).