Получите форвардные курсы для входных дат IRDataCurve
F = getForwardRates(CurveObj,InpDates) F = getForwardRates(CurveObj,InpDates,Name,Value)
CurveObj | Объект кривой процентной ставки, который создается с помощью |
InpDates | Вектор входных дат с помощью формата даты MATLAB®. Входные даты должны быть после уладить даты. |
Compounding | (Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для форвардных курсов. Значением
|
Basis | (Необязательно) базисные значения Дневного количества для форвардных курсов:
Для получения дополнительной информации смотрите основание. |
F = getForwardRates(CurveObj,InpDates,Name,Value)
возвращает форвардные курсы для входных дат. getForwardRates
возвращает дискретные форвардные курсы для входа интервалов в этот метод. Например, запуская следующий код:
getForwardRates(irdc, {Date1, Date2, Date3})
[Settle, Date1]
, [Date1, Date2]
и [Date2, Date3]
. Необходимо ввести дополнительные аргументы для Basis
и Compounding
как пары, разделенные запятой Name
, аргументов Value
. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение.
Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
Метод getForwardRates
возвращает форвардные курсы, соответствующие периодичности входа дат к getForwardRates
. Например, где даты ежемесячно, ежемесячные форвардные курсы возвращены. Первый элемент вывода является форвардным курсом от Settle
до одного месяца, второй элемент является форвардным курсом с одного месяца до двух месяцев и так далее.