Учитывая сравнительный тест или портфель отслеживания, можно гарантировать, что риск портфеля относительно эталонного портфели не больше, чем заданная сумма. Свойство объекта Портфеля TrackingPort позволяет вам идентифицировать портфель отслеживания. Для получения дополнительной информации об использовании портфеля отслеживания с отслеживанием ошибочных ограничений смотрите Работу с Отслеживанием Ошибочных Ограничений Используя Объект Портфеля.
Ошибочные ограничения отслеживания могут использоваться с любым из других поддерживаемых ограничений в объекте Portfolio без ограничений. Однако, поскольку набор портфеля обязательно и достаточно должен быть непустым компактным набором, приложение ошибочного ограничения отслеживания может привести к пустому набору портфеля. Используйте estimateBounds, чтобы подтвердить, что набор портфеля непуст и компактен.
Предположим, что у вас есть начальный портфель в x0, затем используйте объект Portfolio настроить портфель отслеживания:
x0 = [ 0.3; 0.2; 0.2; 0.0 ];
p = Portfolio('TrackingPort', x0);
disp(p.TrackingPort); 0.3000
0.2000
0.2000
0Как со всеми свойствами массива, можно установить TrackingPort со скалярным расширением. Это полезно, чтобы настроить одинаково взвешенный портфель отслеживания, например, 10 активов:
p = Portfolio('NumAssets', 10, 'TrackingPort', 1/10); disp(p.TrackingPort);
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000Чтобы очистить портфель отслеживания от вашего объекта Portfolio, используйте или объект Portfolio или функцию setTrackingPort с пустым входом для свойства TrackingPort. Если операционные издержки или ограничения оборота установлены, не возможно очистить свойство TrackingPort таким образом. В этом случае, чтобы очистить TrackingPort, сначала очистите зависимые свойства и затем очистите theTrackingPort свойство.
Свойство TrackingPort может также быть установлено с setTrackingPort, который позволяет вам задать количество активов, если вы хотите использовать скалярное расширение. Например, учитывая начальный портфель в x0, используйте setTrackingPort, чтобы установить свойство TrackingPort:
p = Portfolio; x0 = [ 0.3; 0.2; 0.2; 0.0 ]; p = setTrackingPort(p, x0); disp(p.TrackingPort);
0.3000
0.2000
0.2000
0
Чтобы создать одинаково взвешенный портфель четырех активов, используйте setTrackingPort:
p = Portfolio; p = setTrackingPort(p, 1/4, 4); disp(p.TrackingPort);
0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
Portfolio | checkFeasibility | estimateBounds | setAssetList | setInitPort | setTrackingError | setTrackingPort