Работа с отслеживанием ошибочных ограничений Используя объект портфеля

Отслеживающие ошибочные ограничения являются дополнительными ограничениями (см. Ошибочные Ограничения Отслеживания), которые измеряются, риск относительно портфеля вызвал портфель отслеживания. Отслеживание ошибочных ограничений может быть установлено с помощью объекта Portfolio или функции setTrackingError.

Ошибочное ограничение отслеживания является дополнительным квадратичным ограничением, которое осуществляет верхнюю границу при отслеживании ошибки, которая является относительным риском между портфелем и обозначенным портфелем отслеживания. Для получения дополнительной информации смотрите Ошибочные Ограничения Отслеживания.

Ошибочное ограничение отслеживания может быть установлено с помощью объекта Portfolio или функций setTrackingError и setTrackingPort. Ошибочное ограничение отслеживания зависит от портфеля отслеживания, который принят, чтобы быть нулем, если не установил, когда ошибочное ограничение отслеживания установлено. Ошибочное ограничение отслеживания имеет свойства TrackingError, для верхней границы при отслеживании ошибки и TrackingPort, для портфеля, против которого вычисляется отслеживание ошибки.

Примечание

Начальный портфель в свойстве объекта Портфеля InitPort отличен от портфеля отслеживания в свойстве объекта Портфеля TrackingPort.

Установка отслеживания ошибочных ограничений Используя функцию `Portfolio`

Свойства для ошибочных ограничений отслеживания установлены с помощью объекта Portfolio. Предположим, что у вас есть портфель отслеживания 10 активов в переменной x0, и вы хотите гарантировать, что ошибка отслеживания любого портфеля на границе эффективности - не больше, чем 8% относительно этого портфеля. Установить это ограничение:

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = Portfolio('TrackingError', 0.08, 'TrackingPort', x0);
disp(p.NumAssets);
disp(p.TrackingError);
disp(p.TrackingPort);

Если свойства NumAssets или TrackingPort не установлены, прежде или когда ошибочное ограничение отслеживания установлено, различные правила применяются, чтобы присвоить значения по умолчанию этим свойствам (см. Подготовку Портфеля Отслеживания).

Установка отслеживания ошибочных ограничений Используя функцию `setTrackingError`

Можно также установить свойства для ошибки отслеживания портфеля функция setTrackingError задавать и верхнюю границу для отслеживания ошибки и обозначенный портфель отслеживания. Предположим, что вы имеете портфель отслеживания 10 активов в переменной x0 и хотите гарантировать, что отслеживание ошибки - не больше, чем 8%. Учитывая объект Portfolio p, используйте setTrackingError, чтобы установить ошибочное ограничение отслеживания с и без начального портфеля, устанавливаемого ранее:

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = Portfolio('TrackingPort', x0);
p = setTrackingError(p, 0.08);

disp(p.NumAssets);
disp(p.TrackingError);
disp(p.TrackingPort);

или

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = Portfolio('TrackingPort', x0);
p = setTrackingError(p, 0.08, x0);

disp(p.NumAssets);
disp(p.TrackingError);
disp(p.TrackingPort);

setTrackingError реализует скалярное расширение на аргументе для портфеля отслеживания. Если свойство NumAssets уже установлено в объекте Portfolio, скалярный аргумент для TrackingPort расширяется, чтобы иметь то же значение через все размерности. Кроме того, setTrackingError позволяет вам задать NumAssets как дополнительный аргумент. Чтобы очистить ошибку отслеживания от вашего объекта Portfolio, используйте объект Portfolio или setTrackingError с пустыми входными параметрами для свойств, которые будут очищены.

Документация