Создание объекта портфеля

Чтобы создать полностью заданную задачу оптимизации портфеля среднего отклонения, инстанцируйте объекта Portfolio с помощью функции Портфеля.

Общие операции на объекте портфеля

Общие операции для подготовки объекта Portfolio.

Подготовка начального или текущего портфеля

Свойство объекта Портфеля InitPort позволяет вам идентифицировать начальный или текущий портфель.

Подготовка портфеля отслеживания

Свойство объекта Портфеля TrackingPort позволяет вам идентифицировать портфель отслеживания.

Тематическое исследование распределения активов

Этот пример показывает, как настроить проблему выделения основой фонда, которая использует оптимизацию портфеля среднего отклонения с объектом Portfolio оценить эффективные портфели.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подсвечивает функции объекта Portfolio в Financial Toolbox™.

Оптимизация портфеля против сравнительного теста

Этот пример демонстрирует оптимизацию портфеля, чтобы максимизировать информационное отношение относительно сравнительного теста рынка.

Усильте в оптимизации портфеля с безрисковым активом

Этот пример показывает, как использовать функцию setBudget для класса Portfolio, чтобы задать пределы на sum(AssetWeight_i) в опасных активах.

Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

Этот пример показывает, как использовать объект Portfolio непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности.

Черная-Litterman оптимизация портфеля

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы реализовать модель Black-Litterman с классом Portfolio.