Для получения информации о создании объекта Portfolio смотрите Начало работы с Оптимизацией Портфеля (13 секунд min 31)
Portfolio | Создайте объект Portfolio для оптимизации портфеля среднего отклонения и анализа |
setAssetList | Настройте список идентификаторов для активов |
setInitPort | Настройте начальный или текущий портфель |
setDefaultConstraints | Настройте ограничения портфеля с неотрицательными весами та сумма к 1 |
Чтобы создать полностью заданную задачу оптимизации портфеля среднего отклонения, инстанцируйте объекта Portfolio с помощью функции Портфеля.
Общие операции на объекте портфеля
Общие операции для подготовки объекта Portfolio.
Подготовка начального или текущего портфеля
Свойство объекта Портфеля InitPort позволяет вам идентифицировать начальный или текущий портфель.
Подготовка портфеля отслеживания
Свойство объекта Портфеля TrackingPort позволяет вам идентифицировать портфель отслеживания.
Тематическое исследование распределения активов
Этот пример показывает, как настроить проблему выделения основой фонда, которая использует оптимизацию портфеля среднего отклонения с объектом Portfolio оценить эффективные портфели.
Следующая последовательность примеров подсвечивает функции объекта Portfolio в Financial Toolbox™.
Оптимизация портфеля против сравнительного теста
Этот пример демонстрирует оптимизацию портфеля, чтобы максимизировать информационное отношение относительно сравнительного теста рынка.
Усильте в оптимизации портфеля с безрисковым активом
Этот пример показывает, как использовать функцию setBudget для класса Portfolio, чтобы задать пределы на sum(AssetWeight_i) в опасных активах.
Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности
Этот пример показывает, как использовать объект Portfolio непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности.
Черная-Litterman оптимизация портфеля
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы реализовать модель Black-Litterman с классом Portfolio.
Портфели являются точками от выполнимого набора активов, которые составляют вселенную актива.
Используя объект Portfolio и присоединенные функции для оптимизации портфеля.
Проблема портфеля по умолчанию
Задача оптимизации портфеля по умолчанию имеет риск, и возвратите прокси, сопоставленного с данной проблемой и набором портфеля, который задает веса портфеля, чтобы быть неотрицательным и суммировать к 1.
Рабочий процесс объекта портфеля
Рабочий процесс объекта Portfolio для создания и моделирования портфеля среднего отклонения.