sharpe

Вычислите отношение Шарпа для одного или нескольких активов

Синтаксис

sharpe(Asset)
sharpe(Asset,Cash)
Ratio = sharpe(Asset,Cash)

Аргументы

Asset

NUMSAMPLES-by-NUMSERIES матрица с наблюдениями NUMSAMPLES за активом возвращается для актива NUMSERIES, возвращают ряд.

Cash

(Необязательно) Или скалярный возврат для безрискового актива или вектор актива возвращаются, чтобы быть прокси для безрискового актива. В любом случае периодичность возврата должна совпасть с периодичностью Asset. Например, если Asset является ежемесячными данными, то Cash должен быть ежемесячным журналом, возвращается. Если никакое значение не предоставляется, значение по умолчанию для возвратов Cash 0.

Описание

Учитывая активы NUMSERIES с NUMSAMPLES возвращает для каждого актива в NUMSAMPLES-by-NUMSERIES матричный Asset, и или, учитывая скалярный актив Cash возвращаются или, учитывая вектор актива Cash, возвращается, отношение Шарпа вычисляется для каждого актива.

Выводом является Ratio, 1-by-NUMSERIES вектор - строка из отношений Шарпа для каждого ряда в Asset. Любой ряд в Asset со стандартным отклонением возвратов, равных 0, имеет значение NaN для своего отношения Шарпа.

Примечание

Если Cash является вектором, Asset и Cash не должны иметь того же количества возвратов, но должны иметь ту же периодичность возвратов. Отношение Шарпа классики принимает, что Cash является безрисковым. В действительности краткосрочный наличный уровень является не обязательно безрисковым. значения NaN в данных проигнорированы.

Примеры

Смотрите отношение Шарпа.

Ссылки

Уильям Ф. Шарп. "Производительность Взаимного фонда". Журнал Бизнеса. Издание 39, № 1, Часть 2, январь 1966, стр 119–138.

Представленный в R2006b

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте