Вычислите отношение Шарпа для одного или нескольких активов
sharpe(Asset) sharpe(Asset,Cash) Ratio = sharpe(Asset,Cash)
|
|
| (Необязательно) Или скалярный возврат для безрискового актива или вектор актива возвращаются, чтобы быть прокси для безрискового актива. В любом случае периодичность возврата должна совпасть с периодичностью |
Учитывая активы NUMSERIES с NUMSAMPLES возвращает для каждого актива в NUMSAMPLES-by-NUMSERIES матричный Asset, и или, учитывая скалярный актив Cash возвращаются или, учитывая вектор актива Cash, возвращается, отношение Шарпа вычисляется для каждого актива.
Выводом является Ratio, 1-by-NUMSERIES вектор - строка из отношений Шарпа для каждого ряда в Asset. Любой ряд в Asset со стандартным отклонением возвратов, равных 0, имеет значение NaN для своего отношения Шарпа.
Если Cash является вектором, Asset и Cash не должны иметь того же количества возвратов, но должны иметь ту же периодичность возвратов. Отношение Шарпа классики принимает, что Cash является безрисковым. В действительности краткосрочный наличный уровень является не обязательно безрисковым. значения NaN в данных проигнорированы.
Смотрите отношение Шарпа.
Уильям Ф. Шарп. "Производительность Взаимного фонда". Журнал Бизнеса. Издание 39, № 1, Часть 2, январь 1966, стр 119–138.
