Чтобы проиллюстрировать функции для инвестиционных показателей производительности, вы работаете с тремя финансовыми объектами временных рядов с помощью данных о производительности для:
Активно управляемый, взаимный фонд значения с большой капитализацией
Индекс рынка с большой капитализацией
90-дневные Казначейские векселя
Данные являются ежемесячными ценами совокупного дохода, которые покрывают промежуток пяти лет.
Следующий график иллюстрирует производительность каждого ряда с точки зрения совокупных доходов к начальному 1$, который инвестируют в начале этого 5-летнего периода:
load FundMarketCash plot(TestData) hold on title('\bfFive-Year Total Return Performance'); legend('Fund','Market','Cash','Location','SouthEast'); hold off
Среднее значение (Mean) и стандартное отклонение (Sigma) возвратов для каждого ряда
Returns = tick2ret(TestData); Assets Mean = mean(Returns) Sigma = std(Returns, 1)
который дает следующий результат:
Assets =
'Fund' 'Market' 'Cash'
Mean =
0.0038 0.0030 0.0017
Sigma =
0.0229 0.0389 0.0009
Функции для инвестиционных показателей производительности используют цену совокупного дохода и совокупные доходы. Чтобы преобразовать между ценой совокупного дохода и совокупными доходами, используйте ret2tick и tick2ret.
elpm | emaxdrawdown | inforatio | lpm | maxdrawdown | portalpha | ret2tick | sharpe | tick2ret