Определите настроенное опцией распространение вызываемой связи с помощью модели Agency OAS
OAS = agencyoas(ZeroData,Price,CouponRate,Settle,Maturity,Vol,CallDate)OAS = agencyoas(___,Name,Value)OAS = agencyoas(___,Name,Value)
OASЭтот пример показывает, как вычислить значение агентства OAS.
Settle = datenum('20-Jan-2010'); ZeroRates = [.07 .164 .253 1.002 1.732 2.226 2.605 3.316 ... 3.474 4.188 4.902]'/100; ZeroDates = daysadd(Settle,360*[.25 .5 1 2 3 4 5 7 10 20 30],1); ZeroData = [ZeroDates ZeroRates]; Maturity = datenum('30-Dec-2013'); CouponRate = .022; Price = 99.155; Vol = .5117; CallDate = datenum('30-Dec-2010'); OAS = agencyoas(ZeroData, Price, CouponRate, Settle, Maturity, Vol, CallDate)
OAS = 8.5837
ZeroData — Кривая нулевой шириныКривая нулевой ширины, заданная как numRates-by-2 матрица, где первый столбец является нулевыми датами и вторым столбцом, является сопроводительными нулевыми уровнями.
Типы данных: double
Price — ЦеныЦены, заданные как numBonds-by-1 вектор.
Типы данных: double
CouponRate — Купонные ставкиКупонные ставки, заданные как numBonds-by-1 вектор в десятичных числах.
Типы данных: double
Settle — Расчетный деньРасчетный день, заданный как скалярный последовательный номер даты.
Дата Settle должна быть идентичным расчетным днем для всех связей и кривой нулевой ширины.
Типы данных: double
Maturity — Дата погашенияДата погашения, заданная как numBonds-by-1 вектор.
Типы данных: double
Vol — КолебанияКолебания, заданные как скаляр или numBonds-by-1 вектор в десятичных числах. Vol является энергозависимостью процентных ставок, соответствующих времени CallDate.
Типы данных: double
CallDate — Даты погашенияДаты погашения, заданные как numBonds-by-1 вектор.
Типы данных: double
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
OAS = agencyoas(ZeroData,Price,CouponRate,Settle,Maturity,Vol,CallDate,'Basis',7,'Face',1000)'Basis' — Основание дневного количества0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 до 13Основание дневного количества, заданное как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Basis' и N-by-1 вектор с помощью следующих значений:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
'CurveBasis' — Изогните основание0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 до 13Изогните основание, заданное как пара, разделенная запятой, состоящая из 'CurveBasis' и N-by-1 вектор с помощью следующих значений:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
'CurveCompounding' — Соединение частоты кривой нулевой ширины2 (полугодовое) (значение по умолчанию) | возможные значения включает: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 12.Соединение частоты кривой нулевой ширины, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'CurveCompounding' и N-by-1 вектор с помощью поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6 и 12.
Типы данных: double
'EndMonthRule' — Флаг правила конца месяца 1 (в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательный целочисленный [0,1]Флаг правила конца месяца, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'EndMonthRule' и неотрицательного целого числа [0, 1] использование N-by-1 вектор.
0 = Игнорирует правило, означая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установленное правило о, означая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
'Face' — номинальная стоимость связи100 (значение по умолчанию) | векторНоминальная стоимость связи, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Face' и N-by-1 вектор числовых значений.
Типы данных: double
'FirstCouponDate' — Неправильная первая дата купонаFirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров (значение по умолчанию) | последовательный номер датыНеправильная первая дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'FirstCouponDate' и NINST-by-1 вектор с помощью последовательной даты числа.
Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа.
Типы данных: double
'InterpMethod' — Метод интерполяции'linear' (значение по умолчанию) | 'cubic', 'pchip'Метод интерполяции, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'InterpMethod' и N-by-1 вектор с помощью поддерживаемого значения. Для получения дополнительной информации о методах интерполяции смотрите interp1.
Типы данных: char
'IssueDate' — Дата выпуска облигацийIssueDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров (значение по умолчанию) | последовательный номер датыДата выпуска облигаций, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'IssueDate' и N-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты.
Типы данных: double
'LastCouponDate' — Неправильная последняя дата купонаНеправильная последняя дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'LastCouponDate' и N-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты
В отсутствие заданного FirstCouponDate заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи.
Типы данных: double
'Period' — Купоны в год2 в год (значение по умолчанию) | векторКупоны в год, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Period' и N-by-1 вектор. Значениями для Period является 0, 1, 2, 3, 4, 6 и 12.
Типы данных: double
'StartDate' — Передайте срок начала работы платежейSettle (значение по умолчанию) | последовательный номер датыПередайте срок начала работы платежей (дата, с которой поток наличности связи рассматривается), заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'StartDate' и N-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты.
Если вы не задаете StartDate, эффективная дата начала является датой Settle.
Типы данных: double
OAS — Настроенные опцией распространенияНастроенные опцией распространения, возвращенные как numBonds-by-1 матрица.
Формула BMA European Callable Securities обеспечивает стандартную методологию за вычислительную цену и настроенное опцией распространение для European Callable Securities (ECS).
[1] SIFMA, европейская вызываемая формула ценных бумаг BMA, https://www.sifma.org.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.