Цена вызываемая связь с помощью модели Agency OAS
Price = agencyprice(ZeroData,OAS,CouponRate,Settle,Maturity,Vol,CallDate)
Price = agencyprice(___,Name,Value)
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.Price
= agencyprice(___,Name,Value
)
Price
Этот пример показывает, как вычислить агентство Price
.
Settle = datenum('20-Jan-2010'); ZeroRates = [.07 .164 .253 1.002 1.732 2.226 2.605 3.316 ... 3.474 4.188 4.902]'/100; ZeroDates = daysadd(Settle,360*[.25 .5 1 2 3 4 5 7 10 20 30],1); ZeroData = [ZeroDates ZeroRates]; Maturity = datenum('30-Dec-2013'); CouponRate = .022; OAS = 6.53/10000; Vol = .5117; CallDate = datenum('30-Dec-2010'); Price = agencyprice(ZeroData, OAS, CouponRate, Settle, Maturity, Vol, CallDate)
Price = 99.4212
ZeroData
— Кривая нулевой шириныКривая нулевой ширины, заданная как numRates
-by-2
матрица, где первый столбец является нулевыми датами и вторым столбцом, является сопроводительными нулевыми уровнями.
Типы данных: double
OAS
— Настроенные опцией распространенияНастроенные опцией распространения, заданные как numBonds
-by-1
вектор, выраженный как десятичное число (то есть, 50 пунктов вводятся как .005
).
Типы данных: double
CouponRate
— Купонные ставкиКупонные ставки, заданные как numBonds
-by-1
вектор в десятичных числах.
Типы данных: double
Settle
— Расчетный деньРасчетный день, заданный как скалярный последовательный номер даты.
Дата Settle
должна быть идентичным расчетным днем для всех связей и кривой нулевой ширины.
Типы данных: double
Maturity
— Дата погашенияДата погашения, заданная как numBonds
-by-1
вектор.
Типы данных: double
Vol
— КолебанияКолебания, заданные как скаляр или numBonds
-by-1
вектор в десятичных числах. Vol
является энергозависимостью процентных ставок, соответствующих времени CallDate
.
Типы данных: double
CallDate
— Даты погашенияДаты погашения, заданные как numBonds
-by-1
вектор.
Типы данных: double
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми.
Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение.
Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
Price = agencyprice(ZeroData,OAS,CouponRate,Settle,Maturity,Vol,CallDate,'Basis',7,'Face',1000)
'Basis'
— Основание дневного количества0
(фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0
до 13
Основание дневного количества, заданное как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Basis'
и N
-by-1
вектор с помощью следующих значений:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
'CurveBasis'
— Изогните основание0
(фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0
до 13
Изогните основание, заданное как пара, разделенная запятой, состоящая из 'CurveBasis'
и N
-by-1
вектор с помощью следующих значений:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
'CurveCompounding'
— Соединение частоты кривой нулевой ширины2
(полугодовое) (значение по умолчанию) | возможные значения включает: –1
, 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 12
.Соединение частоты кривой нулевой ширины, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'CurveCompounding'
и N
-by-1
вектор с помощью поддерживаемых значений: –1
, 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 6
и 12
.
Типы данных: double
'EndMonthRule'
— Флаг правила конца месяца 1
(в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательный целочисленный [0,1]
Флаг правила конца месяца, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'EndMonthRule'
и неотрицательного целого числа [0
, 1
] использование N
-by-1
вектор.
0
= Игнорирует правило, означая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.
1
= Установленное правило о, означая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
'Face'
— номинальная стоимость связи100
(значение по умолчанию) | векторНоминальная стоимость связи, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Face'
и N
-by-1
вектор числовых значений.
Типы данных: double
'FirstCouponDate'
— Неправильная первая дата купонаFirstCouponDate
, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров (значение по умолчанию) | последовательный номер датыНеправильная первая дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'FirstCouponDate'
и NINST
-by-1
вектор с помощью последовательной даты числа.
Когда FirstCouponDate
и LastCouponDate
оба заданы, FirstCouponDate
более приоритетен в определении структуры купонного платежа.
Типы данных: double
'InterpMethod'
— Метод интерполяции'linear'
(значение по умолчанию) | 'cubic'
, 'pchip'
Метод интерполяции, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'InterpMethod'
и N
-by-1
вектор с помощью поддерживаемого значения. Для получения дополнительной информации о методах интерполяции смотрите interp1
.
Типы данных: char
'IssueDate'
— Дата выпуска облигацийIssueDate
, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров (значение по умолчанию) | последовательный номер датыДата выпуска облигаций, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'IssueDate'
и N
-by-1
вектор с помощью последовательных чисел даты.
Типы данных: double
'LastCouponDate'
— Неправильная последняя дата купонаНеправильная последняя дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'LastCouponDate'
и N
-by-1
вектор с помощью последовательных чисел даты
В отсутствие заданного FirstCouponDate
заданный LastCouponDate
определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate
, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи.
Типы данных: double
'Period'
— Купоны в год2
в год (значение по умолчанию) | векторКупоны в год, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Period'
и N
-by-1
вектор. Значениями для Period
является 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 6
и 12
.
Типы данных: double
'StartDate'
— Передайте срок начала работы платежейSettle
(значение по умолчанию) | последовательный номер датыПередайте срок начала работы платежей (дата, с которой поток наличности связи рассматривается), заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'StartDate'
и N
-by-1
вектор с помощью последовательных чисел даты.
Если вы не задаете StartDate
, эффективная дата начала является датой Settle
.
Типы данных: double
Price
— ЦеныЦены, возвращенные как numBonds
-by-1
матрица.
Формула BMA European Callable Securities обеспечивает стандартную методологию за вычислительную цену и настроенное опцией распространение для European Callable Securities (ECS).
[1] SIFMA, европейская вызываемая формула ценных бумаг BMA, https://www.sifma.org
.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.