basketstockspec

Задайте структуру запаса корзины с помощью модели Лонгштафф-Шварца

свернуть все на странице

Синтаксис

BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma,AssetPrice,Quantity,Correlation)

BasketStockSpec = basketstockspec(___,Name,Value)

Описание

пример

BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma,AssetPrice,Quantity,Correlation) создает структуру запаса корзины.

пример

BasketStockSpec = basketstockspec(___,Name,Value) задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Создайте структуру запаса корзины для трех запасов

Скрипт Open Live Script

Найдите опцию корзины трех запасов. Запасы в настоящее время стоят на уровне 56$, 92$ и 125$ с ежегодными колебаниями 20%, 12% и 15%, соответственно. Опция корзины содержит 25% первого запаса, 40% второго запаса и 35% третьего. Первый запас обеспечивает непрерывный дивиденд 1%, в то время как другие два не обеспечивают дивидендов. Корреляция между первым и вторым активом составляет 30% между вторым и третьим активом 11%, и между первым и третьим активом 16%. Используйте эти данные, чтобы создать структуру BasketStockSpec:

AssetPrice = [56;92;125];
Sigma = [0.20;0.12;0.15];

% Create the Correlation matrix. Correlation matrices are symmetric and
% have ones along the main diagonal.
NumInst  = 3;
Corr = zeros(NumInst,1);
Corr(1,2) = .30;
Corr(2,3) = .11;
Corr(1,3) = .16;
Corr = triu(Corr,1) + tril(Corr',-1) + diag(ones(NumInst,1), 0);

% Define dividends
DivType = cell(NumInst,1);
DivType{1}='continuous';
DivAmounts = cell(NumInst,1);
DivAmounts{1} = 0.01;

Quantity = [0.25; 0.40; 0.35];

BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma, AssetPrice, Quantity, Corr, ...
'DividendType', DivType, 'DividendAmounts', DivAmounts)

BasketStockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'BasketStockSpec'
              Sigma: [3x1 double]
         AssetPrice: [3x1 double]
           Quantity: [3x1 double]
        Correlation: [3x3 double]
       DividendType: {3x1 cell}
    DividendAmounts: {3x1 cell}
    ExDividendDates: {3x1 cell}

Исследуйте структуру BasketStockSpec.

BasketStockSpec.Correlation

ans = 3×3

    1.0000    0.3000    0.1600
    0.3000    1.0000    0.1100
    0.1600    0.1100    1.0000

Создайте структуру запаса корзины для двух запасов

Скрипт Open Live Script

Найдите опцию корзины двух запасов. Запасы в настоящее время стоят на уровне 60$ и 55$ с колебаниями 30% в год. Опция корзины содержит 50% каждого запаса. Первый запас обеспечивает денежный дивиденд 0,25$ 1 мая 2009 и 1 сентября 2009. Второй запас обеспечивает непрерывный дивиденд 3%. Корреляция между активами составляет 40%. Используйте эти данные, чтобы создать структуру BasketStockSpec:

AssetPrice = [60;55];
Sigma = [0.30;0.30];

% Create the Correlation matrix. Correlation matrices are symmetric and
% have ones along the main diagonal.
Correlation = [1 0.40;0.40 1];

% Define dividends
NumInst  = 2;
DivType = cell(NumInst,1);
DivType{1}='cash';
DivType{2}='continuous';

DivAmounts = cell(NumInst,1);
DivAmounts{1} = [0.25 0.25];
DivAmounts{2} = 0.03;

ExDates = cell(NumInst,1);
ExDates{1} = {'May-1-2009' 'Sept-1-2009'};

Quantity = [0.5; 0.50];

BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma, AssetPrice, Quantity, Correlation, ...
'DividendType', DivType, 'DividendAmounts', DivAmounts, 'ExDividendDates',ExDates)

BasketStockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'BasketStockSpec'
              Sigma: [2x1 double]
         AssetPrice: [2x1 double]
           Quantity: [2x1 double]
        Correlation: [2x2 double]
       DividendType: {2x1 cell}
    DividendAmounts: {2x1 cell}
    ExDividendDates: {2x1 cell}

Исследуйте структуру BasketStockSpec.

BasketStockSpec.DividendType

ans = 2x1 cell array
    {'cash'      }
    {'continuous'}

Входные параметры

свернуть все

`\sigma` Ежегодная волатильность цен базового актива
вектор в десятичных числах

Ежегодная волатильность цен базового актива, заданного как NINST-by-1 вектор в десятичных числах.

Типы данных: double

`AssetPrice` — Ценовые значения базового актива во время 0
вектор

Ценовые значения базового актива во время 0, заданный как NINST-by-1 вектор.

Типы данных: double

`Quantity` — Количества инструментов содержатся в корзине
вектор

Количества инструментов содержатся в корзине, заданной как NINST-by-1 вектор.

Типы данных: double

`Корреляция` Значения корреляции
матрица

Значения корреляции, заданные как NINST-by-1 матрица.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример:

BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma,AssetPrice,Quantity,Correlation,'DividendType',DivType,'DividendAmounts',DivAmounts)

`'DividendAmounts'` — Дивиденд составляет для инструментов корзины
вектор - строка

Дивиденд составляет для инструментов корзины, заданных как пара, разделенная запятой, состоящая из 'DividendAmounts' и NINST-by-1 массив ячеек. Каждым элементом массива ячеек является 1-by-NDIV вектор - строка из денежных дивидендов или скаляра, представляющего непрерывную пересчитанную на год дивидендную доходность для соответствующего инструмента.

Типы данных: double

`'DividendType'` — Тип дивиденда запаса
массив ячеек из символьных векторов

Тип дивиденда запаса, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'DividendType' и NINST-by-1 массив ячеек из символьных векторов, задающий тип дивиденда каждого запаса. Типом дивиденда должен быть или cash для фактических долларовых дивидендов или continuous для непрерывной дивидендной доходности.

Типы данных: char | cell

`'ExDividendDates'` — Без дивиденда даты инструментов корзины
cellArray

Без дивиденда даты инструментов корзины, заданных как пара, разделенная запятой, состоящая из 'ExDividendDates' и NINST-by-1 массив ячеек, задающий без дивиденда даты инструментов корзины. Каждой строкой является 1-by-NDIV матрица без дивиденда дат типа cash. Для строк, которые соответствуют инструментам корзины с типом дивиденда continuous, ячейка пуста. Если ни один из инструментов корзины не выплачивает дивиденды continuous, не задавайте ExDividendDates.

Типы данных: cell

Выходные аргументы

свернуть все