Создание портфеля

Введение

Функция instadd создает набор инструментов (портфель) или добавляет инструменты в существующий инструментальный набор. Аргумент TypeString задает тип инвестиционного инструмента. Для основанных на процентной ставке производных типы: Bond, OptBond, CashFlow, Fixed, Float, Cap, Floor и Swap. Для производных акции типами является Asian, Barrier, Compound, Lookback и OptStock.

Входные параметры после TypeString характерны для типа инвестиционного инструмента. Таким образом аргумент TypeString определяет, как остаток от входных параметров интерпретирован. Например, instadd с вектором символа текста для Bond создает портфель инструментов связи.

InstSet = instadd('Bond', CouponRate, Settle, Maturity, Period,
Basis, EndMonthRule, IssueDate, FirstCouponDate, LastCouponDate,
StartDate, Face)

Основанные на процентной ставке производные

В дополнение к инструменту связи, уже описанному, тулбокс может создать портфели, содержащие следующий набор основанных на процентной ставке производных:

Опция связи

InstSet = instadd('OptBond', BondIndex, OptSpec, Strike, ExerciseDates, AmericanOpt)

Произвольный инструмент потока наличности
```
InstSet = instadd('CashFlow', CFlowAmounts, CFlowDates, Settle, Basis)
```
Инструмент примечания с фиксированной процентной ставкой
```
InstSet = instadd('Fixed', CouponRate, Settle, Maturity, FixedReset, Basis, Principal)
```
Инструмент долгового обязательства с плавающей ставкой
```
InstSet = instadd('Float', Spread, Settle, Maturity, FloatReset, Basis, Principal)
```

Инструмент прописной буквы

InstSet = instadd('Cap', Strike, Settle, Maturity, CapReset, Basis, Principal)

Инструмент конвертируемой облигации
```
InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio)
```

Инструмент пола

InstSet = instadd('Floor', Strike, Settle, Maturity, FloorReset, Basis, Principal)

Подкачайте инструмент

InstSet = instadd('Swap', LegRate, Settle, Maturity, LegReset, Basis, Principal, LegType)

Инструмент Swaption

InstSet = instadd('Swaption', OptSpec, Strike, ExerciseDates, Spread, ...
Settle, Maturity, AmericanOpt, SwapReset, Basis, Principal)

Связь со встроенным инструментом опции

InstSet = instadd('OptEmBond', CouponRate, Settle, Maturity, OptSpec, Strike, ...
ExerciseDates, 'AmericanOpt', AmericanOpt, 'Period', Period,'Basis', Basis, ...
'EndMonthRule', EndMonthRule,'Face',Face,'IssueDate', IssueDate, 'FirstCouponDate', ...
FirstCouponDate, 'LastCouponDate', LastCouponDate,'StartDate', StartDate)

Производные акции

Тулбокс может создать портфели, содержащие следующий набор производных акции:

Азиатский инструмент

InstSet = instadd('Asian', OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates, AmericanOpt, ...
AvgType, AvgPrice, AvgDate)

Инструмент барьера

InstSet = instadd('Barrier', OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates, AmericanOpt, ...
BarrierType, Barrier, Rebate)

Составной инструмент

InstSet = instadd('Compound', UOptSpec, UStrike, USettle, UExerciseDates, UAmericanOpt, ...
COptSpec, CStrike, CSettle, CExerciseDates, CAmericanOpt)

Инструмент конвертируемой облигации
```
InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio)
```

Инструмент Lookback

InstSet = instadd('Lookback', OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates, AmericanOpt)

Инструмент фондового опциона

InstSet = instadd('OptStock', OptSpec, Strike, Settle, Maturity, AmericanOpt)

Документация