Exponenta Banner

cirtimespec

Задайте временную структуру для дерева Кокса-Инджерсолла-Росса

свернуть все на странице

Синтаксис

TimeSpec = cirtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods)
TimeSpec = cirtimespec(___,Name,Value)

Описание

пример

TimeSpec = cirtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods) создает спецификацию времени для Кокса-Инджерсолла-Росса (CIR) дерево.

пример

TimeSpec = cirtimespec(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Определите номер уровней и времена узла для дерева CIR путем определения дерева с четырьмя периодами с временными шагами 1 года.

ValuationDate = 'Jan-1-2017'; 
Maturity = '01-Jan-2021'; 
NumPeriods = 4
NumPeriods = 4

CIRTimeSpec = cirtimespec(ValuationDate, Maturity, NumPeriods)
CIRTimeSpec = struct with fields:
           FinObj: 'CIRTimeSpec'
    ValuationDate: 736696
         Maturity: 738157
       NumPeriods: 4
      Compounding: 1
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1
             tObs: [0 1 2 3 4]
             dObs: [736696 737061 737426 737791 738157]

Входные параметры

свернуть все

Дата, отмечающая дату установления цены и первое наблюдение в дереве, заданном как скаляр с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Дата, отмечающая глубину дерева, заданного как скаляр с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Определяет, сколько временных шагов находится в дереве, заданном как скаляр с помощью неотрицательного целочисленного значения.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: TimeSpec = cirtimespec(Valuationdate,Maturity,NumPeriods,'Basis',3)

Частота, на которой уровни составлены, когда пересчитано на год, задала как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Compounding' и скалярного значения:

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

Типы данных: double

Дневное основание количества, заданное как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Basis' и скалярного значения:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: double

Правило конца месяца отмечает для генерации дат, когда Maturity является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней, заданных как пара, разделенная запятой, состоящая из 'EndMonthRule' и неотрицательного целого числа [0, 1] использование скаляра.

  • 0 = Игнорирует правило, означая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установленное правило о, означая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Выходные аргументы

свернуть все

Размещение времени для CIRTree, возвращенного как структура.

Смотрите также

Введенный в R2018a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка