Ценовые опции составного объекта с помощью стандартного трехчленного дерева
[Price,PriceTree]
= compoundbystt(STTTree,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates)
[Price,PriceTree]
= compoundbystt(___,Name,Value)
[
цены соединяют опции с помощью стандартного трехчлена (STT) дерево.Price
,PriceTree
]
= compoundbystt(STTTree
,UOptSpec
,UStrike
,USettle
,UExerciseDates
,UAmericanOpt
,COptSpec
,CStrike
,CSettle
,CExerciseDates
)
[
добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для Price
,PriceTree
]
= compoundbystt(___,Name,Value
)CAmericanOpt
.
Создайте RateSpec
.
StartDates = 'Jan-1-2009'; EndDates = 'Jan-1-2013'; Rates = 0.035; Basis = 1; Compounding = -1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.8694
Rates: 0.0350
EndTimes: 4
StartTimes: 0
EndDates: 735235
StartDates: 733774
ValuationDate: 733774
Basis: 1
EndMonthRule: 1
Создайте StockSpec
.
AssetPrice = 85; Sigma = 0.15; StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.1500
AssetPrice: 85
DividendType: []
DividendAmounts: 0
ExDividendDates: []
Создайте STTTree
.
NumPeriods = 4; TimeSpec = stttimespec(StartDates, EndDates, 4); STTTree = stttree(StockSpec, RateSpec, TimeSpec)
STTTree = struct with fields:
FinObj: 'STStockTree'
StockSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 1 2 3 4]
dObs: [733774 734139 734504 734869 735235]
STree: {1x5 cell}
Probs: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double] [3x7 double]}
Задайте составную опцию и вычислите цену.
USettle = '1/1/09'; UExerciseDates = '1/1/12'; UOptSpec = 'call'; UStrike = 95; UAmericanOpt = 1; CSettle = '1/1/09'; CExerciseDates = '1/1/11'; COptSpec = 'put'; CStrike = 5; CAmericanOpt = 1; Price= compoundbystt(STTTree, UOptSpec, UStrike, USettle, UExerciseDates,... UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle,CExerciseDates, CAmericanOpt)
Price = 1.7090
STTTree
— Древовидная структура запаса для стандартного трехчленного дереваДревовидная структура запаса для стандартного трехчленного дерева, заданного при помощи stttree
.
Типы данных: struct
UOptSpec
— Определение базовой опции 'call'
или 'put'
Определение базовой опции, заданной как 'call'
или 'put'
с помощью вектора символов.
Типы данных: char
UStrike
— Базовое значение цены исполнения опциона опцииБазовое значение цены исполнения опциона опции, заданное с неотрицательным целым числом с помощью 1
-by-1
вектор.
Типы данных: double
USettle
— Базовый расчетный день опции или торговая датаБазовый расчетный день опции или торговая дата, заданная как 1
-by-1
вектор с помощью последовательного номера даты или вектора символов.
Типы данных: double
| char
UExerciseDates
— Базовая дата осуществления опцииБазовая дата осуществления опции, заданная как последовательный номер даты или вектор символов даты:
Для европейской опции используйте вектор a1-by-
1
базовой даты осуществления. Для европейской опции на дате окончания срока действия опции существует только один ExerciseDates
.
Для американской опции используйте 1
-by-2
вектор базовых контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую древовидную дату. Если только одна non-NaN
дата перечислена, или если ExerciseDates
является 1
-by-1
, опция может быть осуществлена между ValuationDate
дерева запаса и одним перечисленным ExerciseDates
.
Типы данных: double
| char
UAmericanOpt
— Лежание в основе типа опции0
(значение по умолчанию) | скаляр со значениями 0
или 1
Базовый тип опции, заданный как NINST
-by-1
положительный целочисленный скаляр, отмечает с помощью значений:
0
— Европеец
1
— Американец
Если UAmericanOpt
является NaN
или не задан, опция является европейской опцией.
Типы данных: single | double
COptSpec
— Определение составной опции 'call'
или 'put'
| массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call'
или 'put'
Определение составной опции, заданной как 'call'
или 'put'
с помощью вектора символов или массива ячеек из символьных векторов со значениями 'call'
или 'put'
.
Типы данных: char | cell
CStrike
— Составные значения цены исполнения опциона опцииСоставные значения цены исполнения опциона опции для европейской и американской опции, заданной с неотрицательным целым числом с помощью NINST
-by-1
матрица. Каждая строка является расписанием для одной опции.
Типы данных: double
CSettle
— Составной расчетный день опции или торговая датаСоставной расчетный день опции или торговая дата, заданная как 1
-by-1
вектор с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double
| char
CExerciseDates
— Составные даты осуществления опцииСоставные даты осуществления опции, заданные как последовательные числа даты или векторы символов даты:
Для европейской опции используйте матрицу aNINST-by-
1
составных дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции на дате окончания срока действия опции существует только один ExerciseDates
.
Для американской опции используйте NINST
-by-2
вектор составных контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-NaN
дата перечислена, или если ExerciseDates
является NINST
-by-1
, опция может быть осуществлена между ValuationDate
дерева запаса и одним перечисленным ExerciseDates
.
Типы данных: double
| char
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми.
Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение.
Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
Price = compoundbystt(STTTree,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,'CAmericanOpt',1)
'CAmericanOpt'
— Составной тип опции0
(значение по умолчанию) | скаляр со значениями [0,1]
Составной тип опции, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'CAmericanOpt'
и NINST
-by-1
положительный целочисленный скаляр, отмечает с помощью значений:
0
— Европеец
1
— Американец
Типы данных: single | double
Price
— Ожидаемые цены за составные опции во время 0
Ожидаемые цены за составные опции во время 0, возвращенный как NINST
-by-1
вектор.
PriceTree
— Структура с вектором составных цен опции в каждом узлеСтруктура с вектором составных цен опции в каждом узле, возвращенном как древовидная структура.
PriceTree
является структурой MATLAB® деревьев, содержащих векторы цен на инструменты и вектор времен наблюдения для каждого узла.
PriceTree.PTree
содержит цены.
PriceTree.tObs
содержит времена наблюдения.
PriceTree.dObs
содержит даты наблюдения.
instcompound
| sttprice
| sttsens
| stttimespec
| stttree
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.