cvtree

Преобразуйте дерево обратной скидки в дерево процентной ставки

Синтаксис

RateTree = cvtree(Tree)

Аргументы

Tree

Хит-Джарроу-Мортон, Black-Derman-Toy, Белый как оболочка, Черный-Karasinski, или древовидная структура Кокса-Инджерсолла-Росса с помощью обозначения обратной скидки для форвардных курсов.

Описание

RateTree = cvtree(Tree) преобразовывает древовидную структуру с помощью обозначения обратной скидки для древовидной структуры с помощью обозначения уровня для форвардных курсов.

Примеры

Преобразуйте Белое как оболочка дерево с помощью обозначения обратной скидки для Белого как оболочка дерева, отображающего обозначение процентной ставки.

load deriv.mat;

HWTree
HWTree = 

      FinObj: 'HWFwdTree'
     VolSpec: [1x1 struct]
    TimeSpec: [1x1 struct]
    RateSpec: [1x1 struct]
        tObs: [0 1 2 3]
        dObs: [731947 732313 732678 733043]
      CFlowT: {[4x1 double]  [3x1 double]  [2x1 double]  [4]}
       Probs: {[3x1 double]  [3x3 double]  [3x5 double]}
     Connect: {[2]  [2 3 4]  [2 2 3 4 4]}
     FwdTree: {1x4 cell}
HWTree.FwdTree{1}
ans =
    1.0279
HWTree.FwdTree{2}
ans =
    1.0528    1.0356    1.0186

Используйте treeviewer, чтобы отобразить путь процентных ставок, выраженных в обозначении обратной скидки.

treeviewer(HWTree)

Используйте cvtree, чтобы преобразовать обозначение обратной скидки в обозначение процентной ставки.

RTree = cvtree(HWTree)
RTree = 

      FinObj: 'HWRateTree'
     VolSpec: [1x1 struct]
    TimeSpec: [1x1 struct]
    RateSpec: [1x1 struct]
        tObs: [0 1 2 3]
        dObs: [731947 732313 732678 733043]
      CFlowT: {[4x1 double]  [3x1 double]  [2x1 double]  [4]}
       Probs: {[3x1 double]  [3x3 double]  [3x5 double]}
     Connect: {[2]  [2 3 4]  [2 2 3 4 4]}
    RateTree: {1x4 cell}
RTree.RateTree{1}
ans =
    0.0275
RTree.RateTree{2}
ans =
    0.0514    0.0349    0.0185

Теперь используйте treeviewer, чтобы отобразить конвертированное дерево, показывая путь процентных ставок, выраженных как форвардные курсы.

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте