cvtree
Преобразуйте дерево обратной скидки в дерево процентной ставки
Синтаксис
RateTree = cvtree(Tree)
Аргументы
| Хит-Джарроу-Мортон, Black-Derman-Toy, Белый как оболочка, Черный-Karasinski, или древовидная структура Кокса-Инджерсолла-Росса с помощью обозначения обратной скидки для форвардных курсов. |
Описание
RateTree = cvtree(Tree) преобразовывает древовидную структуру с помощью обозначения обратной скидки для древовидной структуры с помощью обозначения уровня для форвардных курсов.
Примеры
Преобразуйте Белое как оболочка дерево с помощью обозначения обратной скидки для Белого как оболочка дерева, отображающего обозначение процентной ставки.
load deriv.mat;
HWTreeHWTree =
FinObj: 'HWFwdTree'
VolSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 1 2 3]
dObs: [731947 732313 732678 733043]
CFlowT: {[4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]}
Probs: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double]}
Connect: {[2] [2 3 4] [2 2 3 4 4]}
FwdTree: {1x4 cell}
HWTree.FwdTree{1}ans =
1.0279
HWTree.FwdTree{2}ans =
1.0528 1.0356 1.0186Используйте treeviewer, чтобы отобразить путь процентных ставок, выраженных в обозначении обратной скидки.
treeviewer(HWTree)
Используйте cvtree, чтобы преобразовать обозначение обратной скидки в обозначение процентной ставки.
RTree = cvtree(HWTree)
RTree =
FinObj: 'HWRateTree'
VolSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 1 2 3]
dObs: [731947 732313 732678 733043]
CFlowT: {[4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]}
Probs: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double]}
Connect: {[2] [2 3 4] [2 2 3 4 4]}
RateTree: {1x4 cell}RTree.RateTree{1}ans =
0.0275
RTree.RateTree{2}ans =
0.0514 0.0349 0.0185Теперь используйте treeviewer, чтобы отобразить конвертированное дерево, показывая путь процентных ставок, выраженных как форвардные курсы.
