Графическое представление деревьев

Введение

Можно использовать функциональный treeviewer, чтобы отобразить графическое представление дерева, позволяя вам исследовать в интерактивном режиме цены и уровни на узлах дерева до зрелости. Чтобы начать с этим процессом, сначала загрузите файл данных deriv.mat, включенный в этот тулбокс.

load deriv.mat

Примечание

Ценовые древовидные схемы treeviewer следуют соглашению, что увеличивающиеся цены появляются на верхнем ответвлении дерева и, следовательно, уменьшающиеся цены появляются на более низком ответвлении. С другой стороны, для отображений процентной ставки, уменьшающиеся процентные ставки появляются на верхнем ответвлении (цены растут), и уровни возрастающего интереса на более низком ответвлении (цены падают).

Для получения информации об использовании treeviewer, чтобы наблюдать перемещение процентной ставки, смотрите Процентные ставки Наблюдения. Для получения информации об использовании treeviewer, чтобы наблюдать перемещение цен, смотрите Цены на Инструменты Наблюдения.

Наблюдение процентных ставок

Если вы обеспечиваете имя дерева процентной ставки к функции treeviewer, оно отображает графическое представление пути процентных ставок. Например, вот представление treeviewer всех уровней вдоль обоих вверх и вниз по ответвлениям HJMTree.

treeviewer(HJMTree)

Пример в Изоляции Определенного Узла использовал bushpath, чтобы найти путь форвардных курсов вдоль дерева HJM путем приведения в рабочее состояние первого ответвления и затем двух ответвлений вниз дерево уровня.

FRates = bushpath(HJMTree.FwdTree, [1 2 2])

FRates =

    1.0356
    1.0364
    1.0526
    1.0674

С функцией treeviewer можно отобразить идентичную информацию путем нажатия вдоль той же последовательности узлов, как показано затем.

Затем представление treeviewer процентных ставок вдоль нескольких ответвлений BDTTree.

treeviewer(BDTTree)

Примечание

При использовании treeviewer с повторно объединяющимися деревьями, такими как BDT, BK и HW, необходимо кликнуть по каждому узлу по очереди с начала в конец. Поскольку эти деревья могут повторно объединиться, treeviewer не может завершить путь автоматически.

Пример в Изоляции Определенного Узла использовал treepath, чтобы найти путь процентных ставок, занимающихся первым ответвлением и затем двумя ответвлениями вниз дерево уровня.

FRates = treepath(BDTTree.FwdTree, [1 2 2])

FRates =

    1.1000
    1.0979
    1.1377
    1.1606

Можно отобразить идентичную информацию путем нажатия вдоль той же последовательности узлов, как показано затем.

Наблюдение цен на инструменты

Чтобы использовать treeviewer, чтобы отобразить дерево цен на инструменты, обеспечьте имя инструментального набора наряду с именем ценового дерева в вашем вызове treeviewer, например:

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);
treeviewer(PriceTree, HJMInstSet)

С treeviewer вы выбираете каждый инструмент индивидуально в инструментальном портфеле для отображения.

Можно использовать аналогичный процесс, чтобы просмотреть цены на инструменты на основе дерева процентной ставки BDT, включенного в deriv.mat.

load deriv.mat
[BDTPrice, BDTPriceTree] = bdtprice(BDTTree, BDTInstSet);
treeviewer(BDTPriceTree, BDTInstSet)

Цены даты оценки

Можно использовать инструмент инструментом treeviewer, чтобы наблюдать цены на инструменты в течение времени. Для первой 4%-й связи в инструментальном портфеле HJM treeviewer указывает на цену даты оценки 98,72, то же значение, полученное путем доступа к структуре PriceTree непосредственно.

Как дальнейший пример, посмотрите на шестой инструмент в ценовом векторе, 3%-й прописной букве. В дату оценки ее значение, полученное непосредственно из структуры, 6.2831. Используйте treeviewer на этом инструменте, чтобы подтвердить эту цену.

Дополнительные времена наблюдения

Второй узел представляет отличное время наблюдения, tObs = 1. Этот узел отображает два состояния, одно представление ответвления восстановление работоспособности и другое, представляющее ответвление потеря работоспособности.

Исследуйте цены узла, соответствующего ответвление.

PriceTree.PBush{2}(:,:,1)

Как прежде, можно использовать treeviewer, на этот раз чтобы исследовать цену за 4%-ю связь на ответвление. treeviewer отображает цену 100,2 для первого узла ответвление, как ожидалось.

Теперь исследуйте соответствие, вниз переходят.

PriceTree.PBush{2}(:,:,2)

Используйте treeviewer еще раз, теперь чтобы наблюдать цену 4%-й связи на вниз ответвление. Отображенная цена 96,3 соответствует цене, полученной из прямого доступа структуры PriceTree. Можно продолжить этот процесс настолько далеко вдоль ценового дерева, как вы хотите.

Документация