Exponenta Banner

treeviewer

Древовидная информация

свернуть все на странице

Синтаксис

treeviewer(Tree)
treeviewer(PriceTree,InstSet)
treeviewer(CFTree,InstSet)

Описание

пример

treeviewer(Tree) отображает дерево процентной ставки, дерево курса акций или дерево денежного рынка.

пример

treeviewer(PriceTree,InstSet) отображает дерево цен на инструменты.

Если вы обеспечиваете, имя инструмента установило (InstSet), и вы назвали инструменты с помощью поля Name, отображение treeviewer идентифицирует инструмент, отображаемый с его именем. (См. Пример 3 для описания.), Если вы не обеспечиваете дополнительный входной параметр InstSet, инструменты идентифицированы их порядковым номером в инструментальном наборе. (См. Пример 6 для описания.)

пример

treeviewer(CFTree,InstSet) отображает дерево потока наличности, которое было создано с swapbybdt или swapbyhjm. Если вы обеспечиваете, имя инструмента установило (InstSet), содержащий имена потока наличности, отображение treeviewer идентифицирует инструмент, отображаемый с его именем. (См. Пример 3 для описания.), Если дополнительный аргумент InstSet не присутствует, инструменты идентифицированы их порядковым номером в инструментальном наборе. Смотрите Пример 6 для описания.)

Примеры

Отобразите дерево процентной ставки HJM

load deriv.mat
treeviewer(HJMTree)

Функция treeviewer отображает структуру дерева HJM на левой панели. Древовидная визуализация на правой панели является пробелом.

Чтобы визуализировать фактическое дерево процентной ставки, перейдите к панели Tree Visualization и clickPath (значение по умолчанию) и Diagram. Теперь, выберите первый путь путем нажатия на последний узел (  t = 3) верхнего ответвления.

Целый верхний путь подсвечен в красном.

Чтобы завершить процесс, выберите второй путь путем нажатия на последний узел (  t = 3) другого ответвления. Второй путь подсвечен в фиолетовом. Итоговое отображение выглядит так.

Альтернативные формы отображения

Панель Tree Visualization позволяет вам выбирать альтернативные способы отобразить древовидные данные. Например, если вы выбираете Path и Table как ваш выбор визуализации, итоговое отображение выше вместо этого появляется в табличной форме.

Чтобы видеть график процентных ставок вдоль выбранных ответвлений, нажмите Path и Plot в панели Tree Visualization.

С Plot выбранные, растущие процентные ставки показывают на верхнем ответвлении и уровнях уменьшающегося интереса на ниже.

Наконец, если вы нажали Node and Children под Tree Visualization, вы ограничиваете данные, отображенные только выбранным родительским узлом и его дочерними элементами.

С выбранным Node and Children выбор под Visualization недоступен.

Отобразите дерево процентной ставки BDT

load deriv.mat
treeviewer(BDTTree)

Функция treeviewer отображает структуру дерева BDT на левой панели. Древовидная визуализация на правой панели является пробелом.

Чтобы визуализировать фактическое дерево процентной ставки, перейдите к Tree Visualization, разделяют на области и нажимают Path (значение по умолчанию) и Diagram. Теперь, выберите первый путь путем нажатия на первый узел ответвление (  t = 1). Продолжите путем нажатия вниз ответвление в следующем узле (  t = 2). Две фигуры ниже показа treeviewer путь схематически изображают для этих выборов.

Продолжите кликать по всем узлам по очереди, пока вы не достигнете конца ответвления. Целый путь, который вы выбрали, подсвечен в красном.

Выберите второй путь путем нажатия на первый узел более низкого ответвления (  t = 1). Продолжите кликать по более низким узлам, как вы сделали на первом ответвлении. Второе ответвление подсвечено в фиолетовом. Итоговое отображение выглядит так.

Отобразите ценовое дерево HJM для именованных инструментов

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);
treeviewer(PriceTree, HJMInstSet)

Отобразите ценовое дерево BDT для именованных инструментов

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = bdtprice(BDTTree, BDTInstSet);
treeviewer(PriceTree, BDTInstSet)

Отобразите ценовое дерево HJM с переименованными инструментами

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);
Names = {'Bond1', 'Bond2', 'Option', 'Fixed','Float', 'Cap',... 
'Floor', 'Swap'};
treeviewer(PriceTree, Names)

Отобразитесь ценовое дерево HJM Используя инструмент по умолчанию называет (числа)

load deriv.mat
[Price, PriceTree] = hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);
treeviewer(PriceTree)

Входные параметры

свернуть все

Дерево процентной ставки, дерево курса акций, или дерево денежного рынка, задало использование связанной древовидной функции.

Деревья процентной ставки:

  • Black-Derman-Toy (BDTTree) получен из bdttree

  • Черный-Karasinski (BKTree) получен из bktree

  • Хит-Джарроу-Мортон (HJMTree) получен из hjmtree

  • Белый как оболочка (HWTree) получен из hwtree

  • Кокс-Инджерсолл-Росс (CIRTree) получен из cirtree

Деревья денежного рынка:

  • Black-Derman-Toy (BDTMMktTree) получен из mmktbybdt для дерева денежного рынка от дерева процентной ставки BDT.

  • Хит-Джарроу-Мортон (HJMMMktTree) получен из mmktbyhjm для дерева денежного рынка от дерева процентной ставки HJM.

    Примечание

    Деревья денежного рынка не могут быть созданы из BK или деревьев процентной ставки HW.

Деревья курса акций:

  • Кокс-Росс-Рубинштейн (CRRTree) получен из crrtree

  • Подразумеваемое Трехчленное дерево (ITTTree) получено из itttree

  • Стандартное Трехчленное дерево (STTTree) получено из stttree

  • Дерево запаса Лайзена-Раймера (LRTree) получено из lrtree

  • Равные вероятности (EQPTree) получены из eqptree

Деревья потока наличности:

  • Black-Derman-Toy (BDTCFTree), полученный, как выведено из подкачки, функционируют swapbybdt

  • Хит-Джарроу-Мортон (HJMCFTree), полученный, как выведено из подкачки, функционирует swapbyhjm

    Примечание

    Для функционального swapbybdt, который использует повторно объединяющееся биномиальное дерево, эта структура содержит только NaN s, потому что потоки наличности не могут быть точно вычислены в каждом древовидном узле для долговых обязательств с плавающей ставкой.

Типы данных: struct

Древовидная структура цен на инструменты, заданных как:

  • Black-Derman-Toy (BDTPriceTree), полученный из портфеля, функционируют bdtprice или отдельные функции, такие как bondbybdt, capbybdt, и так далее.

  • Черный-Karasinski (BKPriceTree), полученный из портфеля, функционируют bkprice или отдельные функции, такие как bondbybk, capbybk, и так далее.

  • Кокс-Инджерсолл-Росс (CIRPriceTree), полученный из портфеля, функционирует cirprice или отдельные функции, такие как bondbycir, capbycir, и так далее.

  • Хит-Джарроу-Мортон (HJMPriceTree), полученный из портфеля, функционирует hjmprice или отдельные функции, такие как bondbyhjm, capbyhjm, и так далее.

  • Белый как оболочка (HWPriceTree), полученный из портфеля, функционируют hwprice или отдельные функции, такие как bondbyhw, capbyhw, и так далее.

  • Лайзен-Раймер (LRPriceTree) получен из отдельного функционального optstockbylr.

  • Кокс-Росс-Рубинштейн (CRRPriceTree), полученный из портфеля, функционирует crrprice или отдельные функции, такие как asianbycrr, barrierbycrr, и так далее.

  • Равные вероятности (EQPPriceTree), полученный из портфеля, функционируют eqpprice или отдельные функции, такие как asianbyeqp, barrierbyeqp, и так далее.

  • Подразумеваемое Трехчленное дерево (ITTPriceTree), полученный из портфеля, функционирует ittprice или отдельные функции, такие как asianbyitt, barrierbyitt, и так далее.

  • Стандартное трехчленное дерево (STTPriceTree), полученный из портфеля, функционирует sttprice или отдельные функции, такие как asianbystt, barrierbystt, и так далее.

Типы данных: struct

CFTree является деревом потоков наличности подкачки, заданных, когда вы создаете деревья потока наличности путем выполнения Black-Derman-Toy (полученный, как выведено из функции подкачки swapbybdt) и Хит-Джарроу-Мортон (swapbyhjm) функции подкачки. (Деревья потока наличности Black-Derman-Toy содержат только NaN s.)

Типы данных: struct

(Необязательно) Переменная, содержащая набор инструментов, цены которых или потоки наличности содержатся в дереве, задала использование instadd. Чтобы отобразить имена инструментов, поле Name должно существовать в InstSet. Если InstSet не передается, использование treeviewer инструменты, по умолчанию называют (числа) при отображении цен или потоков наличности.

Типы данных: struct

Больше о

свернуть все

Соглашения Treeviewer

Ценовые древовидные схемы treeviewer следуют соглашению, что увеличивающиеся цены появляются на верхнем ответвлении дерева и, таким образом, уменьшающиеся цены появляются на более низком ответвлении.

С другой стороны, для отображений процентной ставки, уменьшающиеся процентные ставки появляются на верхнем ответвлении (цены растут), и уровни возрастающего интереса на более низком ответвлении (цены падают).

Используя Treeviewer

treeviewer обеспечивает интерактивное отображение цен или процентных ставок.

Отображение treeviewer активируется путем нажатия на узлы вдоль пути к цене или процентной ставке, показанного на левой панели, когда функция вызвана.

  • Для деревьев HJM вы выбираете конечные точки пути, и treeviewer отображает все данные с начала до конца.

  • С повторно объединяющимися деревьями, такими как BDT, BK, HW и CIR необходимо кликнуть по каждому узлу по очереди от начинающегося (  t = 1) к последнему узлу (  t = n). Не включайте корневой узел, узел в   t = 0. Если вы не кликаете по узлам в соответствующем порядке, вам напоминают с сообщением

    Parent of selected node must be selected.

Примечание

Кнопка Help не доступна для treeviewer в MATLAB Online.

Смотрите также

| | | | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка