Exponenta Banner

eqpsens

Цены на инструменты и чувствительность от Равного дерева бинома Вероятностей

свернуть все на странице

Синтаксис

[Delta,Gamma,Vega,Price] = eqpsens(EQPTree,InstSet)
[Delta,Gamma,Vega,Price] = eqpsens(___,Options)

Описание

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = eqpsens(EQPTree,InstSet) вычисляет инструментальную чувствительность и цены на инструменты с помощью биномиального дерева, созданного с функцией eqptree. Вся чувствительность возвращена как долларовая чувствительность. Чтобы найти чувствительность на доллар, разделитесь на соответствующую инструментальную цену.

eqpsens обрабатывает инструментальные типы: 'Asian', 'Barrier', 'Compound', 'CBond', 'Lookback' и 'OptStock'. Смотрите instadd для получения информации об инструментальных типах.

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = eqpsens(___,Options) добавляет дополнительный входной параметр для Options.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите дерево EQP и инструменты из файла данных deriv.mat. Вычислите Delta и чувствительность Gamma пут-опционов, содержавшихся в инструментальном наборе. 

load deriv.mat; 

EQPSubSet = instselect(EQPInstSet, 'FieldName', 'OptSpec', ...
'Data', 'put')
EQPSubSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {5x1 cell}
     FieldName: {5x1 cell}
    FieldClass: {5x1 cell}
     FieldData: {5x1 cell}


instdisp(EQPSubSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name  Quantity
1     OptStock put     105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Put1   5      
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
2     Asian put     110    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           arithmetic NaN      NaN     Asian1 4       
3     Asian put     110    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           arithmetic NaN      NaN     Asian2 6

Получите Delta и Gamma для пут-опционов, содержавшихся в инструментальном наборе. 

[Delta, Gamma] = eqpsens(EQPTree, EQPSubSet)
Delta = 3×1

   -0.2336
   -0.5443
   -0.4516


Gamma = 3×1

    0.0218
    0.0000
    0.0000

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура запаса, заданная при помощи eqptree.

Типы данных: struct

Переменная Instrument, содержащая набор инструментов NINST, заданное использование instadd. Инструменты категоризированы типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором - строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

Производные оценивая структуру опций, созданное использование derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения цен на инструменты относительно изменений в курсе акций, возвращенном как NINST-by-1 вектор дельт.

Для зависимых от предшествующего пути развития опций ('Lookback' и 'Asian'), Delta и Gamma вычисляются конечными разностями в вызовах eqpprice. Для остальной части опций ('OptStock', 'Barrier', 'CBond' и 'Compound'), Delta и Gamma вычисляются из EQPTree и соответствующего дерева цены опции.

Скорость изменения инструментальных дельт относительно изменений в курсе акций, возвращенном как NINST-by-1 вектор гамм.

Для зависимых от предшествующего пути развития опций ('Lookback' и 'Asian'), Delta и Gamma вычисляются конечными разностями в вызовах eqpprice. Для остальной части опций ('OptStock', 'Barrier', 'CBond' и 'Compound'), Delta и Gamma вычисляются из EQPTree и соответствующего дерева цены опции.

Скорость изменения цен на инструменты относительно изменений в энергозависимости запаса, возвращенного как NINST-by-1 вектор Лас-Вегаса. Vega вычисляется конечными разностями в вызовах eqptree.

Цена каждого инструмента, возвращенного как NINST-by-1 вектор. Цены вычисляются обратным динамическим программированием на дереве запаса. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращен в той записи.

Ссылки

[1] Chriss, Нил. Блэка-Шоулза и Вне: модели ценообразования опционов. McGraw-Hill, 1996, стр 308-312.

Смотрите также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка