Создайте инструмент CBond для конвертируемой облигации
ISet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio)
ISet = instcbond(___,Name,Value)
ISet = instcbond(ISet,CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio)
ISet = instcbond(___,Name,Value)
[FieldList,ClassList,TypeString]
= instcbond
создает инструментальную переменную ISet
= instcbond(CouponRate
,Settle
,Maturity
,ConvRatio
)CBond
из массивов данных.
создает инструментальную переменную ISet
= instcbond(___,Name,Value
)CBond
из массивов данных с помощью дополнительных аргументов пары "имя-значение".
добавляет инструмент ISet
= instcbond(___,Name,Value
)CBond
к существующему инструментальному набору с помощью дополнительных аргументов пары "имя-значение".
[
перечисляет полевые метаданные для инструмента FieldList
,ClassList
,TypeString
]
= instcbondCBond
.
Создайте инструмент CBond
.
CouponRate = 0.03; Settle = 'Jan-1-2014'; Maturity = 'Jan-1-2016'; CallStrike = 125; CallExDates = [datenum('Jan-1-2015') datenum('Jan-1-2016')]; ConvRatio = 1.5; Spread = 0.045; InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio,... 'Spread',Spread,'CallExDates',CallExDates,'CallStrike',CallStrike,... 'AmericanCall', 1);
Отобразите InstSet
для конвертируемой облигации.
instdisp(InstSet)
Index Type CouponRate Settle Maturity ConvRatio Period IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Spread CallStrike CallExDates AmericanCall PutStrike PutExDates AmericanPut ConvDates DefaultProbability RecoveryRate 1 CBond 0.03 01-Jan-2014 01-Jan-2016 1.5 2 NaN NaN NaN NaN 100 0.045 125 01-Jan-2015 01-Jan-2016 1 NaN NaN 0 01-Jan-2016 NaN NaN
Создайте инструмент связи с помощью instbond
.
CouponRate= [0.035;0.04]; Settle= 'Nov-1-2013'; Maturity = 'Nov-1-2014'; Period =1; InstSet = instbond(CouponRate,Settle,Maturity, ... Period);
Добавьте инструмент CBond
в существующий набор портфеля.
ConvRatio = 1.5;
InstSet = instadd(InstSet,'CBond',CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio);
instdisp(InstSet)
Index Type CouponRate Settle Maturity Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face 1 Bond 0.035 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100 2 Bond 0.04 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100 Index Type CouponRate Settle Maturity ConvRatio Period IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Spread CallStrike CallExDates AmericanCall PutStrike PutExDates AmericanPut ConvDates DefaultProbability RecoveryRate 3 CBond 0.035 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1.5 2 NaN NaN NaN NaN 100 NaN NaN NaN 0 NaN NaN 0 01-Nov-2014 NaN NaN 4 CBond 0.04 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1.5 2 NaN NaN NaN NaN 100 NaN NaN NaN 0 NaN NaN 0 01-Nov-2014 NaN NaN
[FieldList,ClassList,TypeString] = instcbond
FieldList = 20x1 cell array
{'CouponRate' }
{'Settle' }
{'Maturity' }
{'ConvRatio' }
{'Period' }
{'IssueDate' }
{'FirstCouponDate' }
{'LastCouponDate' }
{'StartDate' }
{'Face' }
{'Spread' }
{'CallStrike' }
{'CallExDates' }
{'AmericanCall' }
{'PutStrike' }
{'PutExDates' }
{'AmericanPut' }
{'ConvDates' }
{'DefaultProbability'}
{'RecoveryRate' }
ClassList = 20x1 cell array
{'cell'}
{'date'}
{'date'}
{'dble'}
{'dble'}
{'date'}
{'date'}
{'date'}
{'date'}
{'cell'}
{'dble'}
{'dble'}
{'date'}
{'dble'}
{'dble'}
{'date'}
{'dble'}
{'date'}
{'dble'}
{'dble'}
TypeString = 'CBond'
CouponRate
— Уровень облигационного купона Уровень облигационного купона, заданный как NINST
-by-1
положительный десятичный годовой показатель или NINST
-by-1
массив ячеек, где каждым элементом является NumDates
-by-2
массив ячеек. Первый столбец NumDates
-by-2
массив ячеек является датами, и второй столбец является сопоставленными уровнями. Дата указывает в последний день, что купонная ставка допустима.
Типы данных: double
| cell
Settle
— Расчетный деньРасчетный день, заданный как NINST
-by-1
скаляр с помощью последовательного неотрицательного номера даты или вектора символов даты.
Дата Settle
каждой конвертируемой облигации назначена к ValuationDate
дерева запаса. Аргумент связи, Settle
, проигнорирован.
Типы данных: double
| char
Maturity
— Дата погашенияДата погашения, заданная как NINST
-by-1
скаляр с помощью последовательного неотрицательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double
| char
ConvRatio
— Количество долей, конвертируемых к одной связиКоличество долей, конвертируемых к одной связи, заданной как NINST
-by-1
неотрицательный скаляр.
Типы данных: double
ISet
— Переменная, содержащая набор инструментовПеременная, содержащая набор инструментов, заданных как структура. Используйте таким образом аргумент, чтобы добавить, что CBond
(конвертируемая облигация) к существующему инструменту установил (ISet
). Инструменты в ISet
сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Для получения дополнительной информации о theISet
переменной смотрите instget
.
Типы данных: struct
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми.
Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение.
Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio,'Spread',Spread,'CallExDates',CallExDates,'CallStrike',CallStrike,'AmericanCall', 1)
'Period'
— Купоны в год2
в год (значение по умолчанию) | векторКупоны в год, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Period'
и NINST
-by-1
вектор.
Типы данных: double
'IssueDate'
— Дата выпуска облигацийДата выпуска облигаций, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'IssueDate'
и NINST
-by-1
скаляр с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double
| char
'FirstCouponDate'
— Неправильная первая дата купонаНеправильная первая дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'FirstCouponDate'
и NINST
-by-1
скаляр с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double
| char
'LastCouponDate'
— Неправильная последняя дата купонаНеправильная последняя дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'LastCouponDate'
и NINST
-by-1
скаляр с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double
| char
'Face'
— Номинальная стоимость100
(значение по умолчанию) | скаляр неотрицательного значения | массив ячеек неотрицательных значенийНоминальная стоимость, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Face'
и NINST
-by-1
скаляр неотрицательных номинальных стоимостей или NINST
-by-1
массив ячеек, где каждым элементом является NumDates
-by-2
массив ячеек. Первый столбец NumDates
-by-2
массив ячеек является датами, и второй столбец является связанной номинальной стоимостью. Дата указывает в последний день, что номинальная стоимость допустима.
Типы данных: cell
| double
'Spread'
— Количество пунктов по ссылочному уровню0
(значение по умолчанию) | векторКоличество пунктов по ссылочному уровню, заданному как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Spread'
и NINST
-by-1
вектор.
Типы данных: double
'CallStrike'
— Вызовите цену исполнения опциона для европейца, Бермуд или американской опцииВызовите цену исполнения опциона для европейца, Бермуд или американской опции, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'CallStrike'
и одно из следующих значений:
Для европейского колл-опциона — NINST
-by-1
вектор неотрицательных целых чисел
Для колл-опциона Бермуд — NINST
-by-NSTRIKES
матрица значений цены исполнения опциона, где каждая строка является расписанием для одного колл-опциона. Если колл-опцион имеет меньше, чем возможности осуществления NSTRIKES
, конец строки дополнен NaN
s.
Для американского колл-опциона — NINST
-by-1
вектор значений цены исполнения опциона для каждого колл-опциона.
Типы данных: single | double
'CallExDates'
— Вызовите дату осуществления европейца, Бермуд или американской опцииВызовите дату осуществления европейца, Бермуд или американской опции, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'CallExDates'
и одно из следующих значений:
Для европейской опции — NINST
-by-1
вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Для опции Бермуд — NINST
-by-NSTRIKES
матрица дат осуществления, где каждая строка является расписанием для одного колл-опциона. Для европейской опции на дате окончания срока действия опции существует только один CallExDate
.
Для американской опции — NINST
-by-1
или NINST
-by-2
матрица контуров даты осуществления. Для каждого инструмента колл-опцион может быть осуществлен в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если CallExDates
является NINST
-by-1
, колл-опцион может быть осуществлен между ValuationDate
дерева запаса и одним перечисленным CallExDate
.
Типы данных: double
| char
| cell
'AmericanCall'
— Индикатор типа колл-опциона0
, если AmericanCall
является NaN
или не вводимое (значение по умолчанию) | скаляр | вектор положительного integers[0,1]
Тип колл-опциона, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'AmericanCall'
и NINST
-by-1
положительный целочисленный скаляр, отмечает с помощью значений 0
или 1
.
Для европейца или опции Бермуд — AmericanCall
является 0
для каждого европейца или опции Бермуд.
Для американской опции — AmericanCall
является 1
для каждой американской опции. Аргумент AmericanCall
требуется, чтобы вызывать правила осуществления American.
Типы данных: single | double
'PutStrike'
— Поместите значения забастовки для европейца, Бермуд или американской опции[0,1]
Поместите значения забастовки для европейца, Бермуд или американской опции, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'PutStrike'
и одно из следующих значений:
Для европейского пут-опциона — NINST
-by-1
вектор неотрицательных целых чисел
Для пут-опциона Бермуд — NINST
-by-NSTRIKES
матрица значений цены исполнения опциона, где каждая строка является расписанием для одного пут-опциона. Если пут-опцион имеет меньше, чем возможности осуществления NSTRIKES
, конец строки дополнен NaN
s.
Для американского пут-опциона — NINST
-by-1
вектор значений цены исполнения опциона для каждого пут-опциона.
Типы данных: single | double
'PutExDates'
— Поместите дату осуществления европейца, Бермуд или американской опцииПоместите дату осуществления европейца, Бермуд или американской опции, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'PutExDates'
и одно из следующих значений:
Для европейской опции — NINST
-by-1
векторные последовательные числа даты или векторы символов даты.
Для опции Бермуд — NINST
-by-NSTRIKES
матрица дат осуществления, где каждая строка является расписанием для одного пут-опциона. Для европейской опции на дате окончания срока действия опции существует только один PutExDate
.
Для американской опции — NINST
-by-1
или NINST
-by-2
матрица контуров даты осуществления. Для каждого инструмента пут-опцион может быть осуществлен в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если PutExDates
является NINST
-by-1
, пут-опцион может быть осуществлен между ValuationDate
дерева запаса и одним перечисленным PutExDate
.
Типы данных: double
| char
| cell
'AmericanPut'
— Индикатор типа пут-опциона0
, если AmericanPut
является NaN
или не вводимое (значение по умолчанию) | скаляр | вектор положительного integers[0,1]
Тип пут-опциона, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'AmericanPut'
и NINST
-by-1
положительный целочисленный скаляр, отмечает с помощью значений 0
или 1
.
Для европейца или опции Бермуд — AmericanPut
является 0
для каждого европейца или опции Бермуд.
Для американской опции — AmericanPut
является 1
для каждой американской опции. Аргумент AmericanPut
требуется, чтобы вызывать правила осуществления American.
Типы данных: single | double
'ConvDates'
— Конвертируемые датыMaturityDate
(значение по умолчанию) | скаляр для последовательного номера даты | скаляр для вектора символов датыКонвертируемые даты, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'ConvDates'
и NINST
-by-1
или NINST
-by-2
матрица последовательных неотрицательных чисел даты или векторов символов даты. Если ConvDates
не задан, связь всегда конвертируема до зрелости.
Для каждого инструмента связь может быть преобразована в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке.
Если ConvDates
является NINST
-by-1
, связь может быть преобразована между ValuationDate
дерева запаса и одним перечисленным ConvDates
.
Типы данных: single
| double
| char
ISet
— Переменная, содержащая набор инструментовПеременная, содержащая набор инструментов, возвращенных как вектор - строка или вектор символов для каждого инструмента. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Для получения дополнительной информации о theISet
переменной смотрите instget
.
FieldList
— Имя каждого поля данных для инструментального типаИмя каждого поля данных для инструментального типа, возвращенного как NFIELDS
-by-1
массив ячеек из символьных векторов.
ClassList
— Класс данных каждого поля'dble'
, 'date'
и 'char'
Класс данных каждого поля, возвращенного как NFIELDS
-by-1
массив ячеек из символьных векторов со значениями вектора допустимого символа 'dble'
, 'date'
и 'char'
.
TypeString
— Тип инструмента добавляетсяТип добавленного инструмента, возвратился как вектор символов. При добавлении CBond
, TypeString
= 'CBond'
.
cbondbycrr
| cbondbyeqp
| crrprice
| crrsens
| eqpprice
| eqpsens
| instadd
| instdisp
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.