Создайте инструмент CBond для конвертируемой облигации
ISet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio)ISet = instcbond(___,Name,Value)ISet = instcbond(ISet,CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio)ISet = instcbond(___,Name,Value)[FieldList,ClassList,TypeString]
= instcbondISet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio)CBond из массивов данных.
ISet = instcbond(___,Name,Value)CBond из массивов данных с помощью дополнительных аргументов пары "имя-значение".
ISet = instcbond(___,Name,Value)CBond к существующему инструментальному набору с помощью дополнительных аргументов пары "имя-значение".
[ перечисляет полевые метаданные для инструмента FieldList,ClassList,TypeString]
= instcbondCBond.
Создайте инструмент CBond.
CouponRate = 0.03; Settle = 'Jan-1-2014'; Maturity = 'Jan-1-2016'; CallStrike = 125; CallExDates = [datenum('Jan-1-2015') datenum('Jan-1-2016')]; ConvRatio = 1.5; Spread = 0.045; InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio,... 'Spread',Spread,'CallExDates',CallExDates,'CallStrike',CallStrike,... 'AmericanCall', 1);
Отобразите InstSet для конвертируемой облигации.
instdisp(InstSet)
Index Type CouponRate Settle Maturity ConvRatio Period IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Spread CallStrike CallExDates AmericanCall PutStrike PutExDates AmericanPut ConvDates DefaultProbability RecoveryRate 1 CBond 0.03 01-Jan-2014 01-Jan-2016 1.5 2 NaN NaN NaN NaN 100 0.045 125 01-Jan-2015 01-Jan-2016 1 NaN NaN 0 01-Jan-2016 NaN NaN
Создайте инструмент связи с помощью instbond.
CouponRate= [0.035;0.04]; Settle= 'Nov-1-2013'; Maturity = 'Nov-1-2014'; Period =1; InstSet = instbond(CouponRate,Settle,Maturity, ... Period);
Добавьте инструмент CBond в существующий набор портфеля.
ConvRatio = 1.5;
InstSet = instadd(InstSet,'CBond',CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio);
instdisp(InstSet)Index Type CouponRate Settle Maturity Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face 1 Bond 0.035 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100 2 Bond 0.04 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100 Index Type CouponRate Settle Maturity ConvRatio Period IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Spread CallStrike CallExDates AmericanCall PutStrike PutExDates AmericanPut ConvDates DefaultProbability RecoveryRate 3 CBond 0.035 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1.5 2 NaN NaN NaN NaN 100 NaN NaN NaN 0 NaN NaN 0 01-Nov-2014 NaN NaN 4 CBond 0.04 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1.5 2 NaN NaN NaN NaN 100 NaN NaN NaN 0 NaN NaN 0 01-Nov-2014 NaN NaN
[FieldList,ClassList,TypeString] = instcbond
FieldList = 20x1 cell array
{'CouponRate' }
{'Settle' }
{'Maturity' }
{'ConvRatio' }
{'Period' }
{'IssueDate' }
{'FirstCouponDate' }
{'LastCouponDate' }
{'StartDate' }
{'Face' }
{'Spread' }
{'CallStrike' }
{'CallExDates' }
{'AmericanCall' }
{'PutStrike' }
{'PutExDates' }
{'AmericanPut' }
{'ConvDates' }
{'DefaultProbability'}
{'RecoveryRate' }
ClassList = 20x1 cell array
{'cell'}
{'date'}
{'date'}
{'dble'}
{'dble'}
{'date'}
{'date'}
{'date'}
{'date'}
{'cell'}
{'dble'}
{'dble'}
{'date'}
{'dble'}
{'dble'}
{'date'}
{'dble'}
{'date'}
{'dble'}
{'dble'}
TypeString = 'CBond'
CouponRate — Уровень облигационного купона Уровень облигационного купона, заданный как NINST-by-1 положительный десятичный годовой показатель или NINST-by-1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates-by-2 массив ячеек. Первый столбец NumDates-by-2 массив ячеек является датами, и второй столбец является сопоставленными уровнями. Дата указывает в последний день, что купонная ставка допустима.
Типы данных: double | cell
Settle — Расчетный деньРасчетный день, заданный как NINST-by-1 скаляр с помощью последовательного неотрицательного номера даты или вектора символов даты.
Дата Settle каждой конвертируемой облигации назначена к ValuationDate дерева запаса. Аргумент связи, Settle, проигнорирован.
Типы данных: double | char
Maturity — Дата погашенияДата погашения, заданная как NINST-by-1 скаляр с помощью последовательного неотрицательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
ConvRatio — Количество долей, конвертируемых к одной связиКоличество долей, конвертируемых к одной связи, заданной как NINST-by-1 неотрицательный скаляр.
Типы данных: double
ISet — Переменная, содержащая набор инструментовПеременная, содержащая набор инструментов, заданных как структура. Используйте таким образом аргумент, чтобы добавить, что CBond (конвертируемая облигация) к существующему инструменту установил (ISet). Инструменты в ISet сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Для получения дополнительной информации о theISet переменной смотрите instget.
Типы данных: struct
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio,'Spread',Spread,'CallExDates',CallExDates,'CallStrike',CallStrike,'AmericanCall', 1)'Period' — Купоны в год2 в год (значение по умолчанию) | векторКупоны в год, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Period' и NINST-by-1 вектор.
Типы данных: double
'IssueDate' — Дата выпуска облигацийДата выпуска облигаций, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'IssueDate' и NINST-by-1 скаляр с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
'FirstCouponDate' — Неправильная первая дата купонаНеправильная первая дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'FirstCouponDate' и NINST-by-1 скаляр с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
'LastCouponDate' — Неправильная последняя дата купонаНеправильная последняя дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'LastCouponDate' и NINST-by-1 скаляр с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
'Face' — Номинальная стоимость100
(значение по умолчанию) | скаляр неотрицательного значения | массив ячеек неотрицательных значенийНоминальная стоимость, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Face' и NINST-by-1 скаляр неотрицательных номинальных стоимостей или NINST-by-1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates-by-2 массив ячеек. Первый столбец NumDates-by-2 массив ячеек является датами, и второй столбец является связанной номинальной стоимостью. Дата указывает в последний день, что номинальная стоимость допустима.
Типы данных: cell | double
'Spread' — Количество пунктов по ссылочному уровню0
(значение по умолчанию) | векторКоличество пунктов по ссылочному уровню, заданному как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Spread' и NINST-by-1 вектор.
Типы данных: double
'CallStrike' — Вызовите цену исполнения опциона для европейца, Бермуд или американской опцииВызовите цену исполнения опциона для европейца, Бермуд или американской опции, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'CallStrike' и одно из следующих значений:
Для европейского колл-опциона — NINST-by-1 вектор неотрицательных целых чисел
Для колл-опциона Бермуд — NINST-by-NSTRIKES матрица значений цены исполнения опциона, где каждая строка является расписанием для одного колл-опциона. Если колл-опцион имеет меньше, чем возможности осуществления NSTRIKES, конец строки дополнен NaN s.
Для американского колл-опциона — NINST-by-1 вектор значений цены исполнения опциона для каждого колл-опциона.
Типы данных: single | double
'CallExDates' — Вызовите дату осуществления европейца, Бермуд или американской опцииВызовите дату осуществления европейца, Бермуд или американской опции, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'CallExDates' и одно из следующих значений:
Для европейской опции — NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Для опции Бермуд — NINST-by-NSTRIKES матрица дат осуществления, где каждая строка является расписанием для одного колл-опциона. Для европейской опции на дате окончания срока действия опции существует только один CallExDate.
Для американской опции — NINST-by-1 или NINST-by-2 матрица контуров даты осуществления. Для каждого инструмента колл-опцион может быть осуществлен в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если CallExDates является NINST-by-1, колл-опцион может быть осуществлен между ValuationDate дерева запаса и одним перечисленным CallExDate.
Типы данных: double | char | cell
'AmericanCall' — Индикатор типа колл-опциона0, если AmericanCall является NaN или не вводимое (значение по умолчанию) | скаляр | вектор положительного integers[0,1]Тип колл-опциона, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'AmericanCall' и NINST-by-1 положительный целочисленный скаляр, отмечает с помощью значений 0 или 1.
Для европейца или опции Бермуд — AmericanCall является 0 для каждого европейца или опции Бермуд.
Для американской опции — AmericanCall является 1 для каждой американской опции. Аргумент AmericanCall требуется, чтобы вызывать правила осуществления American.
Типы данных: single | double
'PutStrike' — Поместите значения забастовки для европейца, Бермуд или американской опции[0,1]Поместите значения забастовки для европейца, Бермуд или американской опции, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'PutStrike' и одно из следующих значений:
Для европейского пут-опциона — NINST-by-1 вектор неотрицательных целых чисел
Для пут-опциона Бермуд — NINST-by-NSTRIKES матрица значений цены исполнения опциона, где каждая строка является расписанием для одного пут-опциона. Если пут-опцион имеет меньше, чем возможности осуществления NSTRIKES, конец строки дополнен NaN s.
Для американского пут-опциона — NINST-by-1 вектор значений цены исполнения опциона для каждого пут-опциона.
Типы данных: single | double
'PutExDates' — Поместите дату осуществления европейца, Бермуд или американской опцииПоместите дату осуществления европейца, Бермуд или американской опции, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'PutExDates' и одно из следующих значений:
Для европейской опции — NINST-by-1 векторные последовательные числа даты или векторы символов даты.
Для опции Бермуд — NINST-by-NSTRIKES матрица дат осуществления, где каждая строка является расписанием для одного пут-опциона. Для европейской опции на дате окончания срока действия опции существует только один PutExDate.
Для американской опции — NINST-by-1 или NINST-by-2 матрица контуров даты осуществления. Для каждого инструмента пут-опцион может быть осуществлен в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если PutExDates является NINST-by-1, пут-опцион может быть осуществлен между ValuationDate дерева запаса и одним перечисленным PutExDate.
Типы данных: double | char | cell
'AmericanPut' — Индикатор типа пут-опциона0, если AmericanPut является NaN или не вводимое (значение по умолчанию) | скаляр | вектор положительного integers[0,1]Тип пут-опциона, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'AmericanPut' и NINST-by-1 положительный целочисленный скаляр, отмечает с помощью значений 0 или 1.
Для европейца или опции Бермуд — AmericanPut является 0 для каждого европейца или опции Бермуд.
Для американской опции — AmericanPut является 1 для каждой американской опции. Аргумент AmericanPut требуется, чтобы вызывать правила осуществления American.
Типы данных: single | double
'ConvDates' — Конвертируемые датыMaturityDate
(значение по умолчанию) | скаляр для последовательного номера даты | скаляр для вектора символов датыКонвертируемые даты, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'ConvDates' и NINST-by-1 или NINST-by-2 матрица последовательных неотрицательных чисел даты или векторов символов даты. Если ConvDates не задан, связь всегда конвертируема до зрелости.
Для каждого инструмента связь может быть преобразована в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке.
Если ConvDates является NINST-by-1, связь может быть преобразована между ValuationDate дерева запаса и одним перечисленным ConvDates.
Типы данных: single | double | char
ISet — Переменная, содержащая набор инструментовПеременная, содержащая набор инструментов, возвращенных как вектор - строка или вектор символов для каждого инструмента. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Для получения дополнительной информации о theISet переменной смотрите instget.
FieldList — Имя каждого поля данных для инструментального типаИмя каждого поля данных для инструментального типа, возвращенного как NFIELDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов.
ClassList — Класс данных каждого поля'dble', 'date' и 'char'Класс данных каждого поля, возвращенного как NFIELDS-by-1 массив ячеек из символьных векторов со значениями вектора допустимого символа 'dble', 'date' и 'char'.
TypeString — Тип инструмента добавляетсяТип добавленного инструмента, возвратился как вектор символов. При добавлении CBond, TypeString = 'CBond'.
cbondbycrr | cbondbyeqp | crrprice | crrsens | eqpprice | eqpsens | instadd | instdisp
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.