Документация

Поле диагностики

Diagnostics указывает, отображена ли дополнительная информация, если дерево изменяется. Значением по умолчанию для этой опции является 'off'. Если Diagnostics установлен в 'on', и ConstRate установлен в 'off', информация об отображении функций оценки, такая как количество узлов на последнем уровне дерева, сгенерированного для оценки целей.

Поле предупреждений

Warnings указывает, отобразить ли предупреждающие сообщения, когда входное дерево не достаточно для того, чтобы точно оценить инструменты. Значением по умолчанию для этой опции является 'on'. Если и ConstRate и Warnings является 'on', предупреждение выведено, если какой-либо из инструментов во входном портфеле имеет дату потока наличности между древовидными датами. Если ConstRate является 'off', и Warnings является 'on', предупреждение выведено, если дерево изменяется, чтобы совпадать с датами потока наличности на инструментах в портфеле.

Поле ConstRate

ConstRate указывает, должны ли процентные ставки быть приняты постоянные между древовидными датами. По умолчанию этой опцией является 'on', который не является предположением без арбитражей. Таким образом, функции оценки возвращают аппроксимированную цену за инструменты, показывающие потоки наличности между древовидными датами. Инструменты, показывающие потоки наличности только на древовидных узлах, не затронуты этой опцией и возвращают точные цены (без арбитражей). Когда ConstRate является 'off', функция оценки находит даты потока наличности всех инструментов в портфеле. Если эти потоки наличности не выравниваются точно с древовидными датами, новое дерево генерируется и используется для оценки. Это новое дерево показывает ту же энергозависимость и начальные спецификации уровня входного дерева, но содержит древовидные узлы для каждой даты, на которой по крайней мере один инструмент в портфеле имеет поток наличности. Следует иметь в виду, что количество узлов в дереве растет экспоненциально с количеством древовидных дат. Так, установка ConstRate 'off' существенно увеличивает память и требования процессора на компьютер.

Поле BarrierMethod

При использовании биномиальных деревьев, чтобы оценить барьерные опционы, это может потребовать, чтобы много деревьев продвинулись, чтобы достигнуть точного результата, когда древовидные узлы не выравниваются с уровнем барьера. С полем BarrierMethod тулбокс предоставляет метод улучшения, который улучшает точность результатов, не имея необходимость использовать большие деревья.

Поле BarrierMethod может быть установлено в 'unenhanced' (значение по умолчанию) или 'interp'. Если вы задаете 'unenhanced', никакое вычисление исправления не используется. В противном случае, если вы задаете 'interp', тулбокс обеспечивает расширенную оценку путем интерполяции между узлами на контурах барьера.

Вы задаете метод барьера в последнем входном параметре, Options, функций barrierbycrr, barrierbyeqp, barrierbyitt, crrprice, eqpprice, ittprice, crrsens, eqpsens или ittsens. Options является структурой, которую вы создаете с функциональным derivset. Используя derivset, вы задаете, использовать ли расширенное или нерасширенный метод.

Для получения дополнительной информации об этом алгоритме, смотрите Дермена, E. i. Kani, Д. Эрдженер и я. Bardhan, “Улучшенные Численные методы для Опций с Барьерами”, Журнал Финансовых аналитиков, (ноябрь -  декабрь 1995), стр 65–74.