eqpprice

Цены на инструменты от Равного дерева бинома Вероятностей

свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = eqpprice(EQPTree,InstSet)
[Price,PriceTree] = eqpprice(___,Options)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = eqpprice(EQPTree,InstSet) вычисляет цены фондового опциона с помощью дерева бинома EQP, созданного с eqptree. Оценены все инструменты, содержавшиеся в переменной финансового инструмента, InstSet.

eqpprice обрабатывает инструментальные типы: 'Asian', 'Barrier', 'Compound', 'CBond', 'Lookback', 'OptStock'. Смотрите instadd, чтобы создать заданные типы.

пример

[Price,PriceTree] = eqpprice(___,Options) добавляет дополнительный входной параметр для Options.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите дерево EQP и инструменты из файла данных deriv.mat. Оцените пут-опционы, содержавшиеся в инструментальном наборе. 

load deriv.mat; 
EQPSubSet = instselect(EQPInstSet, 'FieldName', 'OptSpec', ...
'Data', 'put')
EQPSubSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {5x1 cell}
     FieldName: {5x1 cell}
    FieldClass: {5x1 cell}
     FieldData: {5x1 cell}


instdisp(EQPSubSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name  Quantity
1     OptStock put     105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Put1   5      
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
2     Asian put     110    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           arithmetic NaN      NaN     Asian1 4       
3     Asian put     110    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           arithmetic NaN      NaN     Asian2 6

Оцените пут-опционы.

[Price, PriceTree] = eqpprice(EQPTree, EQPSubSet)
Price = 3×1

    2.6375
    4.7444
    3.9178


PriceTree = struct with fields:
    FinObj: 'BinPriceTree'
     PTree: {1x5 cell}
      tObs: [0 1 2 3 4]
      dObs: [731582 731947 732313 732678 733043]

Можно использовать treeviewer, чтобы видеть цены на эти три инструмента вдоль ценового дерева.

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура курса акций, заданная при помощи eqptree.

Типы данных: struct

Переменная Instrument, содержащая набор инструментов NINST, заданное использование instadd. Инструменты категоризированы типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором - строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

(Необязательно) Производные оценивая структуру опций, созданное использование derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Цена за каждый инструмент, возвращенный как NINST-by-1 вектор. Цены вычисляются обратным динамическим программированием на дереве запаса. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращен в той записи.

Связанные функции оценки одно типа:

  • asianbyeqp: Оцените азиатскую опцию от дерева EQP.

  • barrierbyeqp: Оцените барьерный опцион из дерева EQP.

  • cbondbyeqp: Ценовые конвертируемые облигации от дерева EQP.

  • compoundbyeqp: Оцените составную опцию от дерева EQP.

  • lookbackbyeqp: Оцените lookback опцию от дерева EQP.

  • optstockbyeqp: Оцените американца, Бермуды или европейскую опцию от дерева EQP.

Древовидная структура цен на инструменты, возвращенных как структура MATLAB® деревьев, содержащих векторы цен на инструменты и начисленных процентов, и вектор времен наблюдения для каждого узла. В PriceTree:

  • PriceTree.PTree содержит чистые цены.

  • PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.

  • PriceTree.dObs содержит даты наблюдения.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте