Exponenta Banner
exponenta event banner

hjmvolspec

Задайте процесс энергозависимости процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона

свернуть все на странице

Синтаксис

VolSpec = hjmvolspec(Factor,Sigma_0)
VolSpec = hjmvolspec(Factor,CurveVol,CurveTerm)
VolSpec = hjmvolspec(Factor,Sigma_0,Lambda)
VolSpec = hjmvolspec(Factor,Sigma_0,CurveDecay,CurveTerm)
VolSpec = hjmvolspec(Factor,CurveProp,CurveTerm,MaxSpot)

Описание

пример

VolSpec = hjmvolspec(Factor,Sigma_0) создает Constant volatility (Хо-Ли) структура для hjmtree путем определения Factor как 'Constant'.

пример

VolSpec = hjmvolspec(Factor,CurveVol,CurveTerm) создает структуру Stationary volatility для hjmtree путем определения Factor как 'Stationary'.

пример

VolSpec = hjmvolspec(Factor,Sigma_0,Lambda) создает структуру Exponential volatility для hjmtree путем определения Factor как 'Exponential'.

пример

VolSpec = hjmvolspec(Factor,Sigma_0,CurveDecay,CurveTerm) создает структуру Vasicek, Hull-White volatility для hjmtree путем определения Factor как 'Vasicek'.

пример

VolSpec = hjmvolspec(Factor,CurveProp,CurveTerm,MaxSpot) создает структуру Nearly proportional stationary volatility для hjmtree путем определения Factor как 'Proportional'.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как вычислить структуру VolSpec, чтобы задать модель энергозависимости для hjmtree, когда энергозависимость является пропорциональным одно-факторным.

CurveProp = [0.11765; 0.08825; 0.06865];
CurveTerm = [1; 2; 3];
VolSpec = hjmvolspec('Proportional', CurveProp, CurveTerm, 1e6)
VolSpec = struct with fields:
          FinObj: 'HJMVolSpec'
    FactorModels: {'Proportional'}
      FactorArgs: {{1x3 cell}}
      SigmaShift: 0
      NumFactors: 1
       NumBranch: 2
         PBranch: [0.5000 0.5000]
     Fact2Branch: [-1 1]
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как вычислить структуру VolSpec, чтобы задать модель энергозависимости для hjmtree, когда энергозависимость является 2D фактором, экспоненциальным и постоянным.

VolSpec = hjmvolspec('Exponential', 0.1, 1, 'Constant', 0.2)
VolSpec = struct with fields:
          FinObj: 'HJMVolSpec'
    FactorModels: {'Exponential'  'Constant'}
      FactorArgs: {{1x2 cell}  {1x1 cell}}
      SigmaShift: 0
      NumFactors: 2
       NumBranch: 3
         PBranch: [0.2500 0.2500 0.5000]
     Fact2Branch: [2x3 double]

Входные параметры

свернуть все

Фактор энергозависимости, заданный как вектор символов с одним из следующих значений:

  • 'Constant'

    σ(t,T) = Sigma_0

  • 'Stationary'

    σ(t,T) = Vol(T- t) = Vol(Term)

  • 'Exponential'

    σ(t,T) = Sigma_0*exp(-Lambda*(T-t))

  • 'Vasicek'

    σ(t,T) = Sigma_0*exp(-Decay(T-t))

  • 'Proportional'

    σ(t,T) = Prop(T-t)*max(SpotRate(t),MaxSpot)

Примечание

Можно задать больше чем один Factor путем конкатенации Факторных имен и их связанных параметров.

Типы данных: char

Основная энергозависимость по модулю, заданному как скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Фактор затухания, заданный как скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Количество кривой значения Vol в точках выборки, заданных как NCURVES-by1 вектор.

Типы данных: double

Количество кривой значения Term в точках выборки, заданных как NCURVES-by-1 вектор.

Типы данных: double

Количество кривой значения Decay в точках выборки, заданных как NPOINTS-by-1 вектор.

Типы данных: double

Количество кривой значения Prop в точках выборки, заданных как NCURVES-by-1 вектор.

Типы данных: double

Максимальный точечный уровень, заданный как скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Структура, задающая модель энергозависимости для bktree. hjmvolspec задает процесс энергозависимости форвардного курса HJM на основе заданного входа Factor.

Больше о

свернуть все

Процесс энергозависимости

Процесс энергозависимости σ(t,T), где t является временем наблюдения, и T является временем начала форвардного курса.

В стационарном процессе термином энергозависимости является T–t. Несколько факторов могут быть заданы последовательно.

Временные стоимости T, t и Term находятся в модулях интервала купона, заданных входом Compounding hjmtimespec. Например, если Compounding = 2, Term = 1 является полугодовым периодом (шесть месяцев).

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка