hjmtimespec | Задайте временную структуру для дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
hjmtree | Создайте дерево процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
hjmvolspec | Задайте процесс энергозависимости процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона |
Понимание моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox™ поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).
Обзор моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.
