Exponenta Banner

IRFitOptions

Создайте определенные опции для подходящего объекта кривой процентной ставки

Класс

@IRFitOptions

Синтаксис

myfitoptions = IRFitOptions(InitialGuess)
myfitoptions = IRFitOptions(InitialGuess,Name,Value)

Аргументы

InitialGuess

Исходное предположение для параметров функции кривой. Вектор значений для отправной точки оптимизации.

FitType

(Необязательно) Price, Yield или DurationWeightedPrice определяют, который минимизирован в процессе аппроксимирования кривыми. Значением по умолчанию является DurationWeightedPrice.

UpperBound

(Необязательно) Нижняя граница для параметров функции кривой.

LowerBound

(Необязательно) Верхняя граница для параметров функции кривой.

OptOptions

(Необязательно) опции решателя Оптимизации создали с optimoptions из Optimization Toolbox™ (optimset также поддержан).

Описание

myfitoptions = IRFitOptions(InitialGuess,Name,Value) создает структуру IRFitOptions с исходным предположением или с исходным предположением и границами. Необходимо ввести дополнительные аргументы для FitType, UpperBound, LowerBound и OptOptions как пары, разделенные запятой Name, аргументов Value. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Примечание

Конструктор IRFitOptions должен использоваться с методом fitFunction при создании подбирающей на заказ функции.

Примеры

myfitoptions = IRFitOptions([7 2 1 0],'FitType','yield')
myfitoptions = 

  Properties:
         FitType: 'yield'
    InitialGuess: [7 2 1 0]
      UpperBound: []
      LowerBound: []
      OptOptions: []

Смотрите также

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка