Exponenta Banner

@IRFitOptions

Объект задать подходящие опции для процентной ставки IRFunctionCurve изгибает объект

Иерархия

Суперклассы: 'none'

Подклассы: 'none'

Описание

Объект IRFitOptions позволяет вам задавать опции, относящиеся к подходящему процессу для объекта IRFunctionCurve. Входные параметры заданы в парах параметра/значения. Структура IRFitOptions предусматривает возможность выбрать который количество быть минимизированной и другие параметры оптимизации.

Конструктор

IRFitOptions

Общедоступные свойства только для чтения

ИмяОписание
FitType

Price, Yield или DurationWeightedPrice определяют, который минимизирован в процессе аппроксимирования кривыми. DurationWeightedPrice является значением по умолчанию.

InitialGuess

Исходное предположение для параметров функции кривой.

UpperBound

Верхняя граница для параметров функции кривой.

LowerBound

Нижняя граница для параметров функции кривой.

OptOptions

Структура оптимизации на основе вывода от Optimization Toolbox™ функционирует optimset или optimoptions. Эта структура оптимизации оценена lsqnonlin.

A

Ограничение неравенства для параметров, проигнорированных, если OptimFunction установлен в lsqnonlin.

b

Ограничение неравенства для параметров, проигнорированных, если OptimFunction установлен в lsqnonlin.

OptimFunction

Функция оптимизации раньше соответствовала функции, или lsqnonlin или fmincon.

Методы

Нет никаких методов.

Смотрите также

Связанные примеры

Больше о

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка