Создайте объект кривой процентной ставки из указателя на функцию или функции и подгонки к данным о рынке
CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle) CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle,Name,Value)
Type | Тип кривой процентной ставки: |
Settle | Скаляр для даты |
Compounding | (Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для объекта
|
Basis | (Необязательно) основание Дневного количества связи. Скаляр целых чисел.
Для получения дополнительной информации смотрите основание. |
FunctionHandle | Указатель на функцию, который задает кривую процентной ставки. Указатель на функцию требует одного числового входа (время к зрелости) и возвращает один числовой выходной параметр (процентная ставка или коэффициент дисконтирования). Для получения дополнительной информации об определении указателя на функцию см. документацию MATLAB® Programming Fundamentals. |
Parameters | Подходящие параметры для функции. |
CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle,Name,Value) создает объект кривой процентной ставки непосредственно путем определения указателя на функцию. Необходимо ввести дополнительные аргументы для Basis и Compounding как пары, разделенные запятой Name, аргументов Value. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
После того, как вы будете использовать конструктора IRFunctionCurve, чтобы создать объект IRFunctionCurve, можно соответствовать связи с помощью следующих методов.
| Метод | Описание |
|---|---|
getForwardRates | Возвращает форвардные курсы для входных дат. |
getZeroRates | Возвращает нулевые уровни для входных дат. |
getDiscountFactors | Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат. |
getParYields | Возвращает урожаи паритета для входных дат. |
toRateSpec | Преобразовывает, чтобы быть объектом Эта структура |
Также можно создать объект IRFunctionCurve с помощью следующих статических методов.
| Статический метод | Описание |
|---|---|
fitNelsonSiegel | Соответствует функции Нельсона-Сигеля, чтобы продать данные. |
fitSvensson | Соответствует функции Свенсона, чтобы продать данные. |
fitSmoothingSpline | Соответствует функции сплайна сглаживания, чтобы продать данные. |
fitFunction | Соответствует пользовательской функции, чтобы продать данные. |
irfc = IRFunctionCurve('Forward',today,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t))irfc = Type: Forward Settle: 737406 (12-Dec-2018) Compounding: 2 Basis: 0 (actual/actual)