Ценовой европеец или американские опции распространения с помощью симуляций Монте-Карло
Price = spreadbyls(RateSpec,StockSpec1,StockSpec2,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Corr)
Price = spreadbyls(___,Name,Value)
[Price,Paths,Times,Z]
= spreadbyls(RateSpec,StockSpec1,StockSpec2,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Corr)
[Price,Paths,Times,Z]
= spreadbyls(___,Name,Value)
возвращает цену европейского или американского вызова или помещенной опции распространения с помощью симуляций Монте-Карло.Price
= spreadbyls(RateSpec
,StockSpec1
,StockSpec2
,Settle
,Maturity
,OptSpec
,Strike
,Corr
)
Для американских опций метод наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца используется, чтобы вычислить раннюю премию осуществления.
возвращает цену европейского или американского вызова или помещенной опции распространения с помощью симуляций Монте-Карло с помощью дополнительных аргументов пары "имя-значение".Price
= spreadbyls(___,Name,Value
)
[
возвращает Price
,Paths
,Times
,Z
]
= spreadbyls(___,Name,Value
)Price
, Paths
, Times
и Z
европейского или американского вызова или помещенной опции распространения с помощью симуляций Монте-Карло с помощью дополнительных аргументов пары "имя-значение".
[1] Кармона, R., Деррлмен, V. “Оценок и Хеджирование Опций Распространения”. Анализ SIAM. Издание 45, № 4, стр 627–685, Общество Промышленной и Прикладной математики, 2003.