Цена Используя симуляцию Монте-Карло

Ценовое распространение, азиат и опции ванили с помощью симуляции Монте-Карло с моделью ценообразования опционов Лонгштафф-Шварца

Подход Наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца используется, чтобы оценить ожидаемую выплату американского типа опции, который допускает раннее осуществление.

Функции

развернуть все

spreadbyls Ценовой европеец или американские опции распространения с помощью симуляций Монте-Карло
spreadsensbyls Вычислите цену и чувствительность для европейских или американских опций распространения с помощью симуляций Монте-Карло
barrierbylsЦеновой европеец или американские барьерные опционы с помощью симуляций Монте-Карло
barriersensbylsВычислите цену и чувствительность для европейских или американских барьерных опционов с помощью симуляций Монте-Карло
dblbarrierbyblsЦеновой европеец удваивает барьерные опционы с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
dblbarriersensbyblsВычислите цены и чувствительность для европейских двойных барьерных опционов с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
asianbyls Ценовой европеец или американские азиатские опции с помощью симуляций Монте-Карло
asiansensbyls Вычислите цену и чувствительность для европейских или американских азиатских опций с помощью симуляций Монте-Карло
lookbackbylsЦеновой европеец или американские lookback опции с помощью симуляций Монте-Карло
lookbacksensbylsВычислите цену и чувствительность для европейских или американских lookback опций с помощью симуляций Монте-Карло
optstockbyls Ценовой европеец, бермудец или американские опции ванили с помощью симуляций Монте-Карло
optstocksensbylsВычислите цену и чувствительность для европейца, бермудца или американских опций ванили с помощью симуляций Монте-Карло
optpricebysimЦеновая опция, данная моделируемые базовые значения

Примеры и руководства

Оценка европейских и американских опций распространения

Этот пример показывает, как оценить и вычислить чувствительность для европейских и американских опций распространения с помощью различных методов.

Хеджирование стратегий Используя опции распространения

Этот пример показывает различные стратегии хеджирования минимизировать воздействие в Энергетическом рынке с помощью Взломанных Опций Распространения.

Оценка Опций Swing с помощью Метода Лонгштафф-Шварца

Этот пример показывает, как оценить опцию колебания с помощью симуляции Монте-Карло и метода Лонгштафф-Шварца.

Симуляция цен на электроэнергию с возвращением к среднему уровню и диффузией скачка

Этот пример показывает, как моделировать цены на электроэнергию с помощью возвращающейся среднее значение модели с сезонностью и компонентом скачка.

Оценка азиатских опций

Этот пример показывает, как оценить европейскую азиатскую опцию с помощью шести методов в Financial Instruments Toolbox™.

Концепции

Поддерживаемые энергетические производные

Энергетические производные поддержаны Financial Instruments Toolbox™.

Сопутствующая информация

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте