Будущие цены Казначейских облигаций, данных спотовую цену
[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyprice(SpotCurve,Price,SettleFut,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity)
[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyprice(___,Interpolation)
[
вычисляет будущие цены Казначейских билетов и связей, учитывая спотовую цену.QtdFutPrice
,AccrInt
] = tfutbyprice(SpotCurve
,Price
,SettleFut
,MatFut
,ConvFactor
,CouponRate
,Maturity
)
Кроме того, можно использовать метод Financial Instruments Toolbox™ getZeroRates
для объекта IRDataCurve
со свойством Dates
создать вектор дат и данных, приемлемых для tfutbyprice
. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование Объекта IRDataCurve или IRFunctionCurve.
[
задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.QtdFutPrice
,AccrInt
] = tfutbyprice(___,Interpolation
)