Exponenta Banner
exponenta event banner

tfutbyprice

Будущие цены Казначейских облигаций, данных спотовую цену

свернуть все на странице

Синтаксис

[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyprice(SpotCurve,Price,SettleFut,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity)
[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyprice(___,Interpolation)

Описание

пример

[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyprice(SpotCurve,Price,SettleFut,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity) вычисляет будущие цены Казначейских билетов и связей, учитывая спотовую цену.

Кроме того, можно использовать метод Financial Instruments Toolbox™ getZeroRates для объекта IRDataCurve со свойством Dates создать вектор дат и данных, приемлемых для tfutbyprice. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование Объекта IRDataCurve или IRFunctionCurve.

пример

[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyprice(___,Interpolation) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как определить будущую цену двух Казначейских облигаций, основанных на точечной кривой уровня, созданной из данных на 14 ноября 2002.

% construct spot curve from Nov 14, data
Bonds = [datenum('02/13/2003'),        0;
         datenum('05/15/2003'),        0;
         datenum('10/31/2004'),  0.02125;
         datenum('11/15/2007'),     0.03;
         datenum('11/15/2012'),     0.04;
         datenum('02/15/2031'),  0.05375];

Yields  = [1.20; 1.25; 1.86; 2.99; 4.02; 4.93]/100;     

Settle = datenum('11/15/2002');                  

[ZeroRates, CurveDates] = ...
zbtyield(Bonds, Yields, Settle);

SpotCurve  = [CurveDates, ZeroRates];

% calculate a particular bond's future quoted price
RefDate    = [datenum('1-Dec-2002'); datenum('1-Mar-2003')];
MatFut     = [datenum('15-Dec-2002'); datenum('15-Mar-2003')];
Maturity   = [datenum('15-Aug-2009');datenum('15-Aug-2010')];
CouponRate = [0.06;0.0575];
ConvFactor = convfactor(RefDate, Maturity, CouponRate);
Price = [114.416; 113.171];
Interpolation = 1;

[QtdFutPrice, AccrInt] = tfutbyprice(SpotCurve, Price, Settle, ...
MatFut, ConvFactor, CouponRate, Maturity, Interpolation)
QtdFutPrice = 2×1

  114.0409
  113.4029


AccrInt = 2×1

    1.9891
    0.4448

Входные параметры

свернуть все

Казначейская кривая пятна, заданная как много фьючерсов с помощью одной из следующих форм:

  • NFUT-by-2 матрица в форме [SpotDates SpotRates] и этих точечных уровней должен быть заключен в кавычки как полугодовое соединение (2), когда третий столбец не предоставляется.

  • NFUT-by-3 матрица в форме [SpotDates SpotRates Compounding], где позволенный значения Compounding для третьего столбца −1, 1, 2 (значение по умолчанию), 3, 4 и 12, где −1 является непрерывным соединением.

Типы данных: double

Цены Казначейских облигаций или примечаний на 100$, отвлеченные в расчетный день, заданный как числовой скаляр или NINST-by-1 вектор. Используйте bndprice для теоретического значения связи.

Типы данных: double

Расчетный день фьючерсного контракта, заданного как скаляр или NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Даты погашения (или ожидаемые даты поставки) фьючерсного контракта, заданного как скаляр или NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Коэффициент преобразования, заданное использование convfactor.

Типы данных: double | char | cell

Базовая связь ежегодный купон, заданный как скалярное числовое десятичное число или NINST-by-1 вектор десятичных чисел.

Типы данных: double

Базовая дата срока действия облигации, заданная как скаляр или NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

(Необязательно) Метод интерполяции вычислить соответствующие точечные уровни для потока наличности связи, заданного как NMBS-by-1 вектор. Доступные методы самый близкий (0), линейный (1), и (2) кубический сплайн. Для получения дополнительной информации о поддерживаемых методах интерполяции смотрите interp1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Заключенная в кавычки цена фьючерса, на отвлеченные 100$, возвратилась как NINST-by-1 вектор.

Начисленные проценты, подлежащие выплате в дату поставки, на отвлеченные 100$, возвратились как NINST-by-1 вектор.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка