Будущие цены Казначейских облигаций, данных текущую доходность
[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyyield(SpotCurve,Yield,SettleFut,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity)
[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyyield(___,Interpolation)
[
вычисляет цены фьючерсов Казначейской облигации, учитывая точечную кривую и доходность облигаций в поселении.QtdFutPrice
,AccrInt
] = tfutbyyield(SpotCurve
,Yield
,SettleFut
,MatFut
,ConvFactor
,CouponRate
,Maturity
)
Кроме того, можно использовать метод Financial Instruments Toolbox™ getZeroRates
для объекта IRDataCurve
со свойством Dates
создать вектор дат и данных, приемлемых для tfutbyyield
. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование Объекта IRDataCurve или IRFunctionCurve.
[
задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.QtdFutPrice
,AccrInt
] = tfutbyyield(___,Interpolation
)