Преобразование объекта IRDataCurve или IRFunctionCurve

Введение

IRDataCurve и IRFunctionCurve возражают для преобразования поддержки кривых процентной ставки в:

Структура RateSpec. RateSpec, сгенерированный от объекта IRDataCurve или IRFunctionCurve, с помощью метода toRateSpec, идентичен структуре RateSpec, созданной с intenvset с помощью программного обеспечения Financial Instruments Toolbox™.
Вектор дат и данных из объекта IRDataCurve, приемлемого для prbyzero, bkcall, bkput, tfutbyprice, и tfutbyyield или любой функции, которая требует структуры термина процентных ставок.

Используя toRateSpec Метод

Чтобы преобразовать объект IRDataCurve или IRFunctionCurve в структуру RateSpec, необходимо сначала создать объект кривой процентной ставки. Затем используйте метод toRateSpec для объекта IRDataCurve или thetoRateSpec метод для объекта IRFunctionCurve.

Пример

Создайте вектор данных из следующих данных: https://www.ustreas.gov/offices/domestic-finance/debt-management/ interest-rate/yield.shtml:

Data = [1.85 1.84 1.91 2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = daysadd(today,[30 90 180 360 2*360 3*360 5*360 7*360 10*360 20*360 30*360],2);
scatter(Dates,Data)
datetick

Создайте объект кривой процентной ставки IRDataCurve:

rr = IRDataCurve('Zero',today,Dates,Data);

Преобразуйте в RateSpec:

toRateSpec(rr, today+30:30:today+365)

ans = 
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 2
             Disc: [12x1 double]
            Rates: [12x1 double]
         EndTimes: [12x1 double]
       StartTimes: [12x1 double]
         EndDates: [12x1 double]
       StartDates: 733569
    ValuationDate: 733569
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Используя вектор дат и методов данных

Можно использовать метод getZeroRates для объекта IRDataCurve со свойством Dates создать вектор дат и данных, приемлемых для prbyzero в программном обеспечении Financial Toolbox™ и bkcall, bkput, tfutbyprice и tfutbyyield в программном обеспечении Financial Instruments Toolbox.

Пример

Это - пример использования метода IRDataCurve getZeroRates с prbyzero:

Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = daysadd(today,[360 2*360 3*360 5*360 7*360 10*360 20*360 30*360],1);
irdc = IRDataCurve('Zero',today,Dates,Data,'InterpMethod','pchip');
Maturity = daysadd(today,8*360,1);
CouponRate = .055;
ZeroDates = daysadd(today,180:180:8*360,1);
ZeroRates = getZeroRates(irdc, ZeroDates);
BondPrice = prbyzero([Maturity CouponRate], today, ZeroRates, ZeroDates)

BondPrice =
  113.9250

Связанные примеры

Больше о

Объекты кривой процентной ставки и рабочий процесс

Документация