Сгенерируйте вклады риска для каждого контрагента в портфеле
Contributions = riskContribution(cdc)
Contributions = riskContribution(cdc,Name,Value)
возвращает таблицу вкладов риска для каждого контрагента в портфеле. Таблица Contributions
= riskContribution(cdc
)Contributions
риска выделяет полные меры по портфельному риску каждому контрагенту, такому, что вклады риска контрагента суммируют к портфельным рискам, о которых сообщает portfolioRisk
.
При создании объекта creditDefaultCopula
можно установить свойство 'UseParallel'
, если у вас есть Parallel Computing Toolbox™. Если свойство 'UseParallel'
установлено, параллельная обработка используется, чтобы вычислить riskContribution
.
Функция simulate
должна быть запущена, прежде чем riskContribution
используется. Для получения дополнительной информации об использовании объекта creditDefaultCopula
смотрите creditDefaultCopula
.
добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для Contributions
= riskContribution(cdc
,Name,Value
)VaRWindow
.
[1] Глассермен, P. “Измеряя крайние вклады риска в кредитных портфелях”. Журнал вычислительных финансов. Издание 9, № 2, зима 2005/2006.
[2] Gupton, G., палец, C. и Bhatia, M. “CreditMetrics – технический документ”. J. P. Morgan, Нью-Йорк, 1997.
confidenceBands
| creditDefaultCopula
| getScenarios
| portfolioRisk
| simulate
| table