Exponenta Banner

riskContribution

Сгенерируйте вклады риска для каждого контрагента в портфеле

свернуть все на странице

Синтаксис

Contributions = riskContribution(cdc)
Contributions = riskContribution(cdc,Name,Value)

Описание

пример

Contributions = riskContribution(cdc) возвращает таблицу вкладов риска для каждого контрагента в портфеле. Таблица Contributions риска выделяет полные меры по портфельному риску каждому контрагенту, такому, что вклады риска контрагента суммируют к портфельным рискам, о которых сообщает portfolioRisk.

Примечание

При создании объекта creditDefaultCopula можно установить свойство 'UseParallel', если у вас есть Parallel Computing Toolbox™. Если свойство 'UseParallel' установлено, параллельная обработка используется, чтобы вычислить riskContribution.

Функция simulate должна быть запущена, прежде чем riskContribution используется. Для получения дополнительной информации об использовании объекта creditDefaultCopula смотрите creditDefaultCopula.

пример

Contributions = riskContribution(cdc,Name,Value) добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для VaRWindow.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите сохраненные данные о портфеле. 

load CreditPortfolioData.mat;

Создайте объект creditDefaultCopula с 2D факторной моделью. 

cdc = creditDefaultCopula(EAD,PD,LGD,Weights2F,'FactorCorrelation',FactorCorr2F)
cdc = 
  creditDefaultCopula with properties:

            Portfolio: [100x5 table]
    FactorCorrelation: [2x2 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioLosses: []

Установите VaRLevel на 99%. 

cdc.VaRLevel = 0.99;

Используйте функцию simulate прежде, чем запустить riskContribution. Затем используйте riskContribution с объектом creditDefaultCopula сгенерировать таблицу Contributions риска. 

cdc = simulate(cdc,1e5);
Contributions = riskContribution(cdc);
Contributions(1:10,:)
ans=10×5 table
    ID        EL           Std          VaR          CVaR   
    __    __________    __________    ________    __________

     1      0.038604       0.02495     0.10482       0.12868
     2      0.067068      0.036472     0.17378       0.24527
     3        1.2527       0.62684      2.0384        2.3103
     4     0.0023253    0.00073407           0     0.0026274
     5       0.11766      0.042185     0.27028       0.26223
     6       0.12437       0.07545     0.37669       0.47915
     7       0.82913        0.3475         1.6        1.6516
     8    0.00085629    4.3929e-05    0.001544    0.00089197
     9       0.91406       0.87311        3.55         4.009
    10       0.24352       0.36543      1.5864        2.2781

Примечание: из-за симуляции шумовая или числовая ошибка, вклад VaR может иногда быть больше, чем вклад CVaR.

Входные параметры

свернуть все

Объект creditDefaultCopula, полученный после выполнения функции simulate.

Для получения дополнительной информации об объектах creditDefaultCopula смотрите creditDefaultCopula.

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: Contributions = riskContribution(cdc,'VaRWindow',0.3)

Размер окна раньше вычислял вклады VaR, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'VaRWindow' и скаляра, числового с процентным значением. Сценарии в наборе сценария VaR используются, чтобы вычислить отдельного контрагента вклады VaR.

Значением по умолчанию является 0.05, означая, что все сценарии с потерями портфеля в 5 процентах VaR включены когда вычислительный контрагент вклады VaR.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Рискните вкладами, возвращенными как таблица, содержащая следующие вклады риска для каждого контрагента:

  • EL — Ожидаемая потеря для конкретного контрагента по сценариям

  • Станд Стандартное отклонение потери для конкретного контрагента по сценариям

  • Var Значение, подверженное риску конкретного контрагента по сценариям

  • Cvar Условное значение, подверженное риску конкретного контрагента по сценариям

Таблица Contributions риска выделяет полные меры по портфельному риску каждому контрагенту, такому, что вклады риска контрагента суммируют к портфельным рискам, о которых сообщает portfolioRisk.

Больше о

свернуть все

Рискните вкладами

Функция riskContribution сообщает об отдельных вкладах контрагента в общие меры по портфельному риску с помощью четырех мер по риску: ожидаемая потеря (EL), стандартное отклонение (Станд.), VaR и CVaR.

  • EL является ожидаемой потерей для каждого контрагента и является средним значением потерь контрагента через все сценарии.

  • Std является стандартным отклонением для контрагента i:

    StdConti=Stdi∑jStdjρijStdρ

    где

    Std i - стандартное отклонение потерь от контрагента i.

    Std ρ является стандартным отклонением потерь портфеля.

    ρ ij является корреляцией потерь между контрагентами i и j.

  • Вклад VaR является средним значением потерь контрагента через все сценарии, в которых общей потерей портфеля является в некотором маленьком окружении вокруг Портфеля VaR. Значением по умолчанию параметра ‘VaRWindow’ является 0.05, означающий, что все сценарии, в которых общей потерей портфеля является в 5% портфеля VaR, включены в окружение VaR.

  • CVaR является средним значением потерь контрагента в наборе сценариев, в которых общие потери портфеля превышают портфель VaR.

Ссылки

[1] Глассермен, P. “Измеряя крайние вклады риска в кредитных портфелях”. Журнал вычислительных финансов. Издание 9, № 2, зима 2005/2006.

[2] Gupton, G., палец, C. и Bhatia, M. “CreditMetrics – технический документ”. J. P. Morgan, Нью-Йорк, 1997.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2017a

Документация Risk Management Toolbox
Поддержка