Exponenta Banner

confidenceBands

Полосы доверительного интервала

свернуть все на странице

Синтаксис

cbTable = confidenceBands(cmc)
cbTable = confidenceBands(cmc,Name,Value)

Описание

пример

cbTable = confidenceBands(cmc) возвращает таблицу требуемой меры по риску и ее связанных полос уверенности. Используйте confidenceBands, чтобы заняться расследованиями, как значения меры по риску и ее связанного доверительного интервала сходятся как количество увеличений сценариев. Прежде чем вы запустите функцию confidenceBands, необходимо запустить функцию simulate. Для получения дополнительной информации об использовании объекта creditMigrationCopula смотрите creditMigrationCopula.

пример

cbTable = confidenceBands(cmc,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите сохраненные данные о портфеле. 

load CreditMigrationData.mat;

Масштабируйте цены облигаций для положений портфеля для каждой связи. 

migrationValues = migrationPrices .* numBonds;

Создайте объект creditMigrationCopula с четырьмя факторными моделями с помощью creditMigrationCopula. 

cmc = creditMigrationCopula(migrationValues,ratings,transMat,...
lgd,weights,'FactorCorrelation',factorCorr)
cmc = 
  creditMigrationCopula with properties:

            Portfolio: [250x5 table]
    FactorCorrelation: [4x4 double]
         RatingLabels: [8x1 string]
     TransitionMatrix: [8x8 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioValues: []

Установите VaRLevel на 99%. 

cmc.VaRLevel = 0.99;

Используйте функцию simulate, чтобы моделировать 100 000 сценариев, и затем использовать функцию confidenceBands, чтобы сгенерировать cbTable. 

cmc = simulate(cmc,1e5);
cbTable = confidenceBands(cmc,'RiskMeasure','Std','ConfidenceIntervalLevel',0.9,'NumPoints',50);
cbTable(1:10,:)
ans=10×4 table
    NumScenarios    Lower     Std     Upper
    ____________    _____    _____    _____

        2000        12297    12616    12954
        4000        12512    12741    12980
        6000        12211    12395    12584
        8000        12236    12395    12559
       10000        12537    12683    12832
       12000        12447    12579    12714
       14000        12495    12618    12743
       16000        12574    12689    12807
       18000        12650    12759    12871
       20000        12780    12885    12992

Входные параметры

свернуть все

Объект creditMigrationCopula, полученный после выполнения функции simulate.

Для получения дополнительной информации об объектах creditMigrationCopula смотрите creditMigrationCopula.

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: cbTable = confidenceBands(cmc,'RiskMeasure','Std','ConfidenceIntervalLevel',0.9,'NumPoints',50)

Рискните мерой, чтобы заняться расследованиями, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'RiskMeasure' и вектора символов или строки. Возможные значения:

  • 'EL' — Ожидаемая потеря, среднее значение потерь портфеля

  • станд Стандартное отклонение потерь

  • var Значение в опасности в пороге задано свойством VaRLevel объекта creditMigrationCopula

  • cvar Условный VaR в пороге задан свойством VaRLevel объекта creditMigrationCopula

Типы данных: char | string

Уровень доверительного интервала, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'ConfidenceIntervalLevel' и числового между 0 и 1. Например, если вы задаете 0.95, о 95%-м доверительном интервале сообщают в выходной таблице (cbTable).

Типы данных: double

Количество выборок сценария, чтобы сообщить, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'NumPoints' и неотрицательного целого числа. Значением по умолчанию является 100, означая, что о полосах уверенности сообщают в 100 равномерно расположенных с интервалами точках увеличения объема выборки в пределах от 0 к общему количеству моделируемых сценариев.

Примечание

NumPoints должен быть числовым скаляром, больше, чем 1. NumPoints обычно намного меньше, чем общее количество моделируемых сценариев. Можно использовать confidenceBands, чтобы получить качественную идею того, как быстро мера по риску и ее доверительный интервал сходятся. Определение большого значения для NumPoints не рекомендуется и может потенциально вызвать проблемы производительности с confidenceBands.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Требуемая мера по риску и сопоставленные полосы уверенности в каждом из объемов выборки сценария NumPoints, возвращенных как таблица, содержащая следующие столбцы:

  • NumScenarios — Количество сценариев в точке выборки

  • Ниже Более низкая полоса уверенности

  • RiskMeasure — Требуемую меру по риску, где столбец берет свое имя из любой меры по риску, требуют с дополнительным входом RiskMeasure

  • Верхний Верхняя полоса уверенности

Ссылки

[1] Crouhy, M., Galai, D. и Марк, R. “Сравнительный анализ Текущих Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 59–117.

[2] Gordy, M. “Сравнительная Анатомия Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 119–149.

[3] Gupton, G., палец, C. и Bhatia, M. “CreditMetrics – технический документ”. J. P. Morgan, Нью-Йорк, 1997.

[4] Jorion, P. Финансовое руководство менеджера по рискам. 6-й выпуск. Финансы Вайли, 2011.

[5] Löffler, G. и Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Финансы Вайли, 2007.

[6] Макнейл, A., Фрэй, R. и Embrechts, P. Количественное управление рисками: Концепции, методы и инструменты. Издательство Принстонского университета, 2005.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Введенный в R2017a

Документация Risk Management Toolbox
Поддержка