getScenarios

Сценарии контрагента

свернуть все на странице

Синтаксис

scenarios = getScenarios(cmc,scenarioIndices)

Описание

пример

scenarios = getScenarios(cmc,scenarioIndices) возвращает детали сценария контрагента как матрицу отдельных значений для каждого контрагента для сценариев, которые требуют в scenarioIndices.

Прежде чем вы будете использовать функцию getScenarios, необходимо запустить функцию simulate. Для получения дополнительной информации об использовании объекта creditMigrationCopula смотрите creditMigrationCopula.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите сохраненные данные о портфеле. 

load CreditMigrationData.mat;

Масштабируйте цены облигаций для положений портфеля для каждой связи. 

migrationValues = migrationPrices .* numBonds;

Создайте объект creditMigrationCopula с четырьмя факторными моделями с помощью creditMigrationCopula. 

cmc = creditMigrationCopula(migrationValues,ratings,transMat,...
lgd,weights,'FactorCorrelation',factorCorr)
cmc = 
  creditMigrationCopula with properties:

            Portfolio: [250x5 table]
    FactorCorrelation: [4x4 double]
         RatingLabels: [8x1 string]
     TransitionMatrix: [8x8 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioValues: []

Установите VaRLevel на 99%. 

 cmc.VaRLevel = 0.99;

Используйте функцию simulate, чтобы моделировать 100 000 сценариев, и затем использовать функцию getScenarios, чтобы сгенерировать scenarios матрицу. 

cmc = simulate(cmc,1e5);
scenarios = getScenarios(cmc,[2,3]); 
scenarios(1:10,:)
ans = 10×2
104 ×

    1.3216    1.3216
    0.2924    0.2737
    0.9788    0.9681
    0.4697    0.1536
    1.0376    1.0376
    0.5795    0.5795
    0.5641    0.5138
    0.5039    0.4956
    0.3537    0.3537
    2.3492    2.3477

Входные параметры

свернуть все

Объект creditMigrationCopula, полученный после выполнения функции simulate.

Для получения дополнительной информации об объектах creditMigrationCopula смотрите creditMigrationCopula.

Задает, какие сценарии возвращены, введены как вектор.

Выходные аргументы

свернуть все

Значения контрагента, возвращенные как NumCounterparties-by-N матрица, где N является числом элементов в scenarioIndices.

Примечание

Если количество сценариев, которые требуют, является очень большим, то выходная матрица, scenarios, могла быть очень большой, и потенциально ограниченная доступной памятью машины.

Ссылки

[1] Crouhy, M., Galai, D. и Марк, R. “Сравнительный анализ Текущих Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 59–117.

[2] Gordy, M. “Сравнительная Анатомия Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 119–149.

[3] Gupton, G., палец, C. и Bhatia, M. “CreditMetrics – технический документ”. J. P. Morgan, Нью-Йорк, 1997.

[4] Jorion, P. Финансовое руководство менеджера по рискам. 6-й выпуск. Финансы Вайли, 2011.

[5] Löffler, G. и Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Финансы Вайли, 2007.

[6] Макнейл, A., Фрэй, R. и Embrechts, P. Количественное управление рисками: Концепции, методы и инструменты. Издательство Принстонского университета, 2005.

Смотрите также

| | | |

Темы

Введенный в R2017a

Документация Risk Management Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте