lowerparams

Понизьте параметры хвоста Парето

Синтаксис

params = lowerparams(pd)

Описание

пример

params = lowerparams(pd) возвращает двухэлементный векторный params, который включает форму и масштабные коэффициенты обобщенного распределения Парето (GPD) в более низком хвосте pd.

lowerparams не возвращает параметр положения GPD. Параметр положения является значением квантиля, соответствующим более низкой интегральной вероятности хвоста. Используйте функцию boundary, чтобы возвратить параметр положения.

Примеры

свернуть все

Сгенерируйте набор выборочных данных и соответствуйте кусочному распределению хвостами Парето к данным при помощи paretotails. Найдите параметры распределения более низкого хвоста Парето при помощи объектного функционального lowerparams.

Сгенерируйте набор выборочных данных, содержащий 20% выбросов.

rng('default');  % For reproducibility
left_tail = -exprnd(1,100,1);
right_tail = exprnd(5,100,1);
center = randn(800,1);
x = [left_tail;center;right_tail];

Создайте объект paretotails путем подбора кривой кусочному распределению к x. Задайте контуры хвостов с помощью более низких и верхних интегральных вероятностей хвоста так, чтобы подходящий объект состоял из эмпирического распределения для средних 80% набора данных и GPDs для более низких и верхних 10% набора данных.

pd = paretotails(x,0.1,0.9)
pd = 
Piecewise distribution with 3 segments
      -Inf < x < -1.33251    (0 < p < 0.1): lower tail, GPD(-0.0063504,0.567017)
   -1.33251 < x < 1.80149  (0.1 < p < 0.9): interpolated empirical cdf
        1.80149 < x < Inf    (0.9 < p < 1): upper tail, GPD(0.24874,3.00974)

Возвратите форму и масштабные коэффициенты подходящего GPD более низкого хвоста при помощи функции lowerparams.

params = lowerparams(pd)
params = 1×2

   -0.0064    0.5670

Можно также получить более низкие параметры хвоста Парето при помощи свойства LowerParameters. Доступ к свойству LowerParameters при помощи записи через точку.

pd.LowerParameters
ans = 1×2

   -0.0064    0.5670

Параметр положения GPD равен значению квантиля более низкой интегральной вероятности хвоста. Возвратите параметр положения при помощи функции boundary.

[p,q] = boundary(pd)
p = 2×1

    0.1000
    0.9000

q = 2×1

   -1.3325
    1.8015

Значения в p являются интегральными вероятностями на контурах, и значения в q являются соответствующими квантилями. q(2) является параметром положения GPD более низкого хвоста.

Используйте функцию upperparams или свойство UpperParameters получить верхние параметры хвоста Парето.

Входные параметры

свернуть все

Кусочное распределение с хвостами Парето, заданными как объект paretotails.

Представленный в R2007a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте