Обобщенное распределение Парето

Соответствуйте, оцените и сгенерируйте случайные выборки от обобщенного распределения Парето

Чтобы смоделировать экстремальные явления от распределения, используйте обобщенное распределение Парето (GPD). Statistics and Machine Learning Toolbox™ предлагает несколько способов работать с GPD.

  • Создайте объект GeneralizedParetoDistribution распределения вероятностей путем подбора кривой распределению вероятностей к выборочным данным или путем определения значений параметров. Затем используйте объектные функции, чтобы оценить распределение, сгенерировать случайные числа, и так далее.

  • Работа с GPD в интерактивном режиме при помощи приложения Distribution Fitter. Можно экспортировать объект из приложения и использовать объектные функции.

  • Используйте специфичные для распределения функции с заданными параметрами распределения. Специфичные для распределения функции могут принять параметры нескольких GPDs.

  • Используйте типичные функции распределения (cdf, icdf, pdf, random) с заданным именем распределения ('Generalized Pareto') и параметры.

  • Создайте объект paretotails смоделировать хвосты распределения при помощи GPDs с другим распределением для центра. Объект paretotails является кусочным распределением, которое состоит из одного или двух GPDs в хвостах и другого распределения в центре. Можно задать тип распределения для центра при помощи аргумента cdffun paretotails, когда вы создаете объект. Допустимыми значениями cdffun является 'ecdf' (интерполировал эмпирическое кумулятивное распределение), 'kernel' (интерполированное средство оценки сглаживания ядра), и указатель на функцию. После создания объекта можно использовать объектные функции, чтобы оценить распределение и сгенерировать случайные числа.

Чтобы узнать об обобщенном распределении Парето, смотрите Обобщенное Распределение Парето.

Объекты

GeneralizedParetoDistributionОбобщенный объект распределения вероятностей Парето

Приложения

Distribution FitterПодходящие распределения вероятностей к данным

Функции

развернуть все

Создайте объект GeneralizedParetoDistribution

makedistСоздайте объект распределения вероятностей
fitdistПодходящий объект распределения вероятностей к данным

Работа с объектом GeneralizedParetoDistribution

cdfКумулятивная функция распределения
icdfОбратная кумулятивная функция распределения
iqrМежквартильный размах
meanСреднее значение распределения вероятностей
medianМедиана распределения вероятностей
negloglikОтрицательный loglikelihood распределения вероятностей
paramciДоверительные интервалы для параметров распределения вероятностей
pdfФункция плотности вероятности
proflikПрофилируйте функцию правдоподобия для распределения вероятностей
randomСлучайные числа
stdСтандартное отклонение распределения вероятностей
truncateУсеченный объект распределения вероятностей
varОтклонение распределения вероятностей

Создайте объект paretotails

paretotailsКусочное распределение с хвостами Парето

Работа с объектом paretotails

boundaryКусочные контуры распределения
cdfКумулятивная функция распределения
icdfОбратная кумулятивная функция распределения
lowerparamsПонизьте параметры хвоста Парето
nsegmentsКоличество сегментов в кусочном распределении
pdfФункция плотности вероятности
randomСлучайные числа
segmentКусочные сегменты распределения, содержащие входные значения
upperparamsВерхние параметры хвоста Парето
gpcdfОбобщенная кумулятивная функция распределения Парето
gppdfОбобщенная функция плотности вероятности Парето
gpinvОбобщенная кумулятивная функция распределения инверсии Парето
gplikeОбобщенный Парето отрицательный loglikelihood
gpstatОбобщенное среднее значение Парето и отклонение
gpfitОбобщенные оценки параметра Парето
gprndОбобщенные случайные числа Парето
mleОценки наибольшего правдоподобия
mlecovАсимптотическая ковариация средств оценки наибольшего правдоподобия
histfitГистограмма с подгонкой распределения
Probability Distribution FunctionИнтерактивная плотность и графики распределения
probplotГрафики вероятности
qqplotГрафик квантиля квантиля
randtoolИнтерактивная генерация случайных чисел

Темы

Обобщенное распределение Парето

Узнайте об обобщенном распределении Парето, используемом, чтобы смоделировать экстремальные явления от распределения.

Дистрибутивы непараметрической и эмпирической вероятности

Оцените функцию плотности вероятности или кумулятивную функцию распределения от выборочных данных.

Соответствуйте непараметрическому распределению хвостами Парето

Соответствуйте непараметрическому распределению вероятностей к выборочным данным с помощью хвостов Парето, чтобы сглаживать распределение в хвостах.

Непараметрические оценки кумулятивных функций распределения и их инверсий

Оцените кумулятивную функцию распределения (cdf) от данных непараметрическим или полупараметрическим способом.

Моделирование данных о хвосте с обобщенным распределением Парето

Этот пример показывает, как соответствовать данным о хвосте к Обобщенному распределению Парето по оценке наибольшего правдоподобия.