upperparams

Верхние параметры хвоста Парето

Синтаксис

params = upperparams(pd)

Описание

пример

params = upperparams(pd) возвращает двухэлементный векторный params, который включает форму и масштабные коэффициенты обобщенного распределения Парето (GPD) в верхнем хвосте pd.

upperparams не возвращает параметр положения GPD. Параметр положения является значением квантиля, соответствующим верхней интегральной вероятности хвоста. Используйте функцию boundary, чтобы возвратить параметр положения.

Примеры

свернуть все

Сгенерируйте набор выборочных данных и соответствуйте кусочному распределению хвостами Парето к данным при помощи paretotails. Найдите параметры распределения верхнего хвоста Парето при помощи объектного функционального upperparams.

Сгенерируйте набор выборочных данных, содержащий 20% выбросов.

rng('default');  % For reproducibility
left_tail = -exprnd(1,100,1);
right_tail = exprnd(5,100,1);
center = randn(800,1);
x = [left_tail;center;right_tail];

Создайте объект paretotails путем подбора кривой кусочному распределению к x. Задайте контуры хвостов с помощью более низких и верхних интегральных вероятностей хвоста так, чтобы подходящий объект состоял из эмпирического распределения для средних 80% набора данных и GPDs для более низких и верхних 10% набора данных.

pd = paretotails(x,0.1,0.9)
pd = 
Piecewise distribution with 3 segments
      -Inf < x < -1.33251    (0 < p < 0.1): lower tail, GPD(-0.0063504,0.567017)
   -1.33251 < x < 1.80149  (0.1 < p < 0.9): interpolated empirical cdf
        1.80149 < x < Inf    (0.9 < p < 1): upper tail, GPD(0.24874,3.00974)

Возвратите форму и масштабные коэффициенты подходящего GPD верхнего хвоста при помощи функции upperparams.

params = upperparams(pd)
params = 1×2

    0.2487    3.0097

Можно также получить верхние параметры хвоста Парето при помощи свойства UpperParameters. Доступ к свойству UpperParameters при помощи записи через точку.

pd.UpperParameters
ans = 1×2

    0.2487    3.0097

Параметр положения GPD равен значению квантиля верхней интегральной вероятности хвоста. Возвратите параметр положения при помощи функции boundary.

[p,q] = boundary(pd)
p = 2×1

    0.1000
    0.9000

q = 2×1

   -1.3325
    1.8015

Значения в p являются интегральными вероятностями на контурах, и значения в q являются соответствующими квантилями. q(1) является параметром положения GPD верхнего хвоста.

Используйте функцию lowerparams или свойство LowerParameters получить более низкие параметры хвоста Парето.

Входные параметры

свернуть все

Кусочное распределение с хвостами Парето, заданными как объект paretotails.

Представленный в R2007a