Анализ коинтеграции

Тест коинтеграции Энгла-Грейнджера и тесты коинтеграции и ограничения Йохансена

Многомерная модель временных рядов вы принимаете решение описать свои данные, зависит на том, существуют ли cointegrating отношения среди ряда ответа. Для получения дополнительной информации смотрите Анализ Коинтеграции и Исправления ошибок.

Функции

egcitestТест коинтеграции Энгла-Грейнджера
jcitestТест коинтеграции Йохансена
jcontest Ограничительный тест Йохансена

Темы

Коинтеграция и анализ исправления ошибок

Узнайте о cointegrated временных рядах и моделях исправления ошибок.

Идентификация одного отношений Cointegrating

Тест Энгла-Грейнджера для коинтеграции и ее ограничений.

Протестируйте на коинтеграцию Используя тест Энгла-Грейнджера

Протестируйте нулевую гипотезу, что нет никаких cointegrating отношений среди ряда ответа, составляющего многомерную модель.

Идентификация нескольких отношений Cointegrating

Узнайте о тесте Йохансена для коинтеграции.

Протестируйте на коинтеграцию Используя тест Йохансена

Оцените, имеют ли многомерные временные ряды несколько cointegrating отношений с помощью теста Йохансена.

Сравните подходы к анализу коинтеграции

Сравните подходы Йохансена и Энгла-Грейнджера к анализу коинтеграции.

Тестирование векторов Cointegrating и скоростей корректировки

Изучите тестирующие линейные ограничения на cointegrating отношения и скорости корректировки об использовании среды Йохансена.

Протестируйте векторы Cointegrating

Проведите тесты на cointegrating векторах.

Протестируйте скорости корректировки

Проведите тесты на скоростях корректировки.

Определите ранг коинтеграции модели VEC

Вычислите и интерпретируйте ранг коинтеграции модели VEC.

Оцените Параметры модели VEC Используя egcitest

Оцените параметры модели VEC.

Оцените Параметры модели VEC Используя jcitest

Произведите оценки наибольшего правдоподобия коэффициентов модели VEC в условиях ограничений ранга на cointegrating матрицу.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте