runtests

Запустите весь ожидаемый недостаток (ES) backtests для esbacktestbyde объект

свернуть все на странице

Синтаксис

TestResults = runtests(ebtde)
TestResults = runtests(___,Name,Value)

Описание

пример

TestResults = runtests(ebtde) запускает все тесты для esbacktestbyde объект. runtests отчеты только результат завершающего испытания. Для тестовых деталей, таких как p - значения, запущенные отдельные тесты:

пример

TestResults = runtests(___,Name,Value) задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входному параметру в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте esbacktestbyde объект для t модели с 10 степенями свободы, и затем запускает ES backtests.

load ESBacktestDistributionData.mat
    rng('default'); % For reproducibility
    ebtde = esbacktestbyde(Returns,"t",...
       'DegreesOfFreedom',T10DoF,...
       'Location',T10Location,...
       'Scale',T10Scale,...
       'PortfolioID',"S&P",...
       'VaRID',["t(10) 95%","t(10) 97.5%","t(10) 99%"],...
       'VaRLevel',VaRLevel);
    runtests(ebtde)
ans=3×5 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    ConditionalDE    UnconditionalDE
    ___________    _____________    ________    _____________    _______________

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95         reject            accept     
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975         reject            accept     
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99         reject            reject

Чтобы посмотреть полные детали для тестов, используйте аргумент пары "имя-значение" 'ShowDetails'.

runtests(ebtde,'ShowDetails',true)
ans=3×8 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    ConditionalDE    UnconditionalDE    CriticalValueMethod    NumLags    TestLevel
    ___________    _____________    ________    _____________    _______________    ___________________    _______    _________

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95         reject            accept           "large-sample"          1         0.95   
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975         reject            accept           "large-sample"          1         0.95   
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99         reject            reject           "large-sample"          1         0.95

Входные параметры

свернуть все

esbacktestbyde объект, который содержит копию данных (PortfolioData, VarData, и ESData свойства) и все комбинации ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Для получения дополнительной информации о создании esbacktestbyde возразите, смотрите esbacktestbyde.

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: TestResults = runtests(ebtde,'CriticalValueMethod','simulation','TestLevel',0.99,'ShowDetails',true)

Метод, чтобы вычислить критические значения, доверительные интервалы и p - значения, заданные как разделенная запятой пара, состоящая из 'CriticalValueMethod' и вектор символов или строка со значением 'large-sample' или 'simulation'.

Типы данных: char | string

Количество задержек в conditionalDE протестируйте, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'NumLags' и положительное целое число.

Типы данных: double

Протестируйте доверительный уровень, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'TestLevel' и числовое значение между 0 и 1.

Типы данных: double

Отметьте, чтобы отобразить все детали в выходе включая столбцы для метода критического значения, количества задержек, протестированных, и протестировать доверительный уровень, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'ShowDetails' и скалярное логическое значение.

Типы данных: логический

Выходные аргументы

свернуть все

Результаты, возвращенные как таблица, где строки соответствуют всем комбинациям ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Столбцы соответствуют следующему:

  • 'PortfolioID' — ID портфеля для определенных данных

  • 'VaRID' — VaR ID для каждого из уровней VaR

  • 'VaRLevel' — Уровень VaR

  • 'ConditionalDE' — Категориальный массив с categories'accept' и 'reject', которые указывают на результат conditionalDE тест

  • 'UnconditionalDE'— Категориальный массив с categories'accept' и 'reject', которые указывают на результат unconditionalDE тест

Примечание

Для результатов испытаний, условия accept и reject используются в удобстве. Технически, тест не принимает модель; скорее тесту не удается отклонить его.

Если вы устанавливаете ShowDetails дополнительный аргумент значения имени к true, TestResults таблица также включает 'CriticalValueMethod', 'NumLags', и 'TestLevel' столбцы.

Ссылки

[1] Du, Z. и Х. К. Эскансиано. "Бэктестинг ожидаемый недостаток: составление риска хвоста". Наука управления. Издание 63, выпуск 4, апрель 2017.

[2] Базельский комитет по банковскому надзору. "Требования минимального капитала для риска рынка". Январь 2016 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).

Смотрите также

| | | | |

Темы

Введенный в R2019b

Документация Risk Management Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте