Симулируйте тестовую статистику ожидаемого недостатка (ES) Дю-Эсканкяно (DE)
выполняет симуляцию Дю-Эсканкяно (DE) [1] тестовая статистика ожидаемого недостатка (ES). ebtde
= simulate(ebtde
)simulate
симулирует сценарии и вычисляет поддерживаемую тестовую статистику для каждого сценария. Функция использует симулированную тестовую статистику, чтобы оценить значение ES backtests когда CriticalValueMethod
аргумент пары "имя-значение" для unconditionalDE
или conditionalDE
установлен в 'simulation'
.
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входному параметру в предыдущем синтаксисе.ebtde
= simulate(___,Name,Value
)
[1] Du, Z. и Х. К. Эскансиано. "Бэктестинг ожидаемый недостаток: составление риска хвоста". Наука управления. Издание 63, выпуск 4, апрель 2017.
[2] Базельский комитет по банковскому надзору. "Требования минимального капитала для риска рынка". Январь 2016 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).
conditionalDE
| esbacktestbyde
| esbacktestbysim
| runtests
| summary
| unconditionalDE