esbacktestbyde

Создайте esbacktestbyde возразите, чтобы запустить комплект ожидаемого недостатка (ES) Du и Escanciano backtests

Описание

Общий рабочий процесс:

Загрузите или сгенерируйте данные для ES backtesting анализ.
Создайте esbacktestbyde объект. Для получения дополнительной информации смотрите, Создают esbacktestbyde и Свойства.
Используйте summary функция, чтобы сгенерировать сводный отчет об отказах и строгом обращении.
Используйте runtests функционируйте, чтобы запустить все тесты целиком.
Для дополнительных тестовых деталей, запущенных следующие отдельные тесты:
- unconditionalDE — Безусловный ES backtest Дю-Эсканкяно
- conditionalDE — Условный ES backtest Дю-Эсканкяно
simulate — Симулируйте критические значения для тестовой статистики

Для получения дополнительной информации см. Обзор Ожидаемого Недостатка Backtesting и Рабочий процесс для Ожидаемого недостатка (ES) Backtesting Du и Escanciano.

Создание

Синтаксис

ebtde = esbacktestbyde(PortfolioData,DistributionName)

ebtde = esbacktestbyde(___,Name,Value)

Описание

пример

ebtde = esbacktestbyde(PortfolioData,DistributionName) создает esbacktestbyde (ebtde) объект с помощью данных по результатам портфеля и информации о распределении модели. esbacktestbyde объект имеет следующие свойства:

PortfolioData — NumRows- 1 числовой массив или NumRows- 1 таблица или расписание с числовым столбцом, содержащим данные по результатам портфеля.
VaRData — Вычисленные данные VaR с помощью информации о распределении от PortfolioData, возвращенный как NumRows- NumVaRs числовой массив.
ESData — Вычисленные данные о ES с помощью информации о распределении от PortfolioData, возвращенный как NumRows- NumVaRs числовой массив.
Распределение — информация о распределении Модели, возвращенная как структура.
PortfolioID — Пользовательский ID портфеля.
VaRID — VaRIDs для соответствующего столбца в PortfolioData.
VaRLevel — VaRLevel для соответствующих столбцов в PortfolioData.

пример

ebtde = esbacktestbyde(___,Name,Value) Свойства наборов с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, ebtde = esbacktestbyde(PortfolioData,DistributionName,'VaRID','TotalVaR','VaRLevel',.99). Можно задать несколько пар "имя-значение" как дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

`PortfolioData` — Данные по результатам портфеля
`NumRows`- `1` числовой массив | `NumRows`- `1` таблица числовых столбцов | `NumRows`- `1` расписание с одним числовым столбцом

Данные по результатам портфеля, заданные как NumRows- 1 числовой массив, NumRows- 1 таблица числовых столбцов или NumRows- 1 расписание с числовым столбцом, содержащим данные по результатам портфеля. PortfolioData входной параметр устанавливает свойство PortfolioData.

В отличие от другого ES backtesting классы, esbacktestbyde не требует данных VaR или вводов данных ES. Информация о распределении от PortfolioData достаточно, чтобы запустить тесты. esbacktestbyde использует информацию о распределении, чтобы применить кумулятивную функцию распределения к данным о портфеле и сопоставить его в (0,1) интервал. ES backtests применяется к сопоставленным данным.

Примечание

Прежде, чем применить тесты, функция отбрасывает строки с отсутствующими значениями (NaN) в PortfolioData или Distribution параметры. Поэтому количество, о котором сообщают, наблюдений равняется исходному количеству строк минус количество отсутствующих значений.

Типы данных: double | table | timetable

`DistributionName` — Имя распределения модели
вектор символов со значением `'normal'` или `'t'` | представьте в виде строки со значением `"normal"` из `"t"`

Имя распределения модели для ES backtesting анализ, заданный как вектор символов со значением 'normal' или 't' или представьте в виде строки со значением "normal" или "t".

Типы данных: char | string

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример:

ebtde = esbacktestbyde(PortfolioData,"t",'DegreesOfFreedom',10,'Location',Mu,'Scale',Sigma,'PortfolioID',"S&P",'VaRID',["t(10) 95%","t(10) 97.5%","t(10) 99%"],'VaRLevel',VaRLevel)

Пары "имя-значение" для `'normal'` или `'t'` Распределения

развернуть все

`'PortfolioID'` — Пользовательский ID
вектор символов | строка

Пользовательский ID для PortfolioData введите, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'PortfolioID' и вектор символов или строка. 'PortfolioID' аргумент пары "имя-значение" устанавливает свойство PortfolioID.

Если PortfolioData числовой массив, значение по умолчанию для PortfolioID 'Portfolio'. Если PortfolioData таблица или расписание, PortfolioID установлен в соответствующее имя переменной в таблице, по умолчанию.

Типы данных: char | string

`'VaRID'` — Идентификатор VaR
вектор символов | массив ячеек из символьных векторов | представляет в виде строки | массив строк

Идентификатор VaR для модели VaR, заданной как разделенная запятой пара, состоящая из 'VaRID' и вектор символов, массив ячеек из символьных векторов, строка или массив строк.

Можно задать несколько VaRID значения при помощи 1- NumVaRs (или NumVaRs- 1) массив ячеек из символьных векторов или вектор строки с пользовательскими идентификаторами для различного VaR выравнивают 'VaRID' аргумент пары "имя-значение" устанавливает свойство VaRID.

Если NumVaRs= 1 , значение по умолчанию для VaRID 'VaR'. Если NumVaRs> 1 , значением по умолчанию является 'VaR1', 'VaR2', и так далее.

Типы данных: char | cell | string

`'VaRLevel'` — Доверительный уровень VaR
0.95 (значение по умолчанию) | числовой между `0` и `1`

Доверительный уровень VaR, заданный как разделенная запятой пара, состоящая из 'VaRLevel' и скалярное числовое значение между 0 и 1 или 1- NumVaRs (или NumVaRs- 1) числовой массив. 'VaRLevel' аргумент пары "имя-значение" устанавливает свойство VaRLevel.

Типы данных: double

`'Simulate'` — Указывает если симуляция для статистического значения тестовых прогонов
`true` (значение по умолчанию) | скаляр, логический со значением `true` или `false`

Указывает если симуляция для статистического значения тестовых прогонов когда esbacktestbyde объект создан, задан как разделенная запятой пара, состоящая из 'Simulate' и скалярное логическое значение.

Типы данных: логический

Пары "имя-значение" для `'normal'` Распределения

развернуть все

`'Mean'` — Средства для нормального распределения
0 (значение по умолчанию) | вектор

Средства для нормального распределения, заданного как разделенная запятой пара, состоящая из 'Mean' и NumRows- 1 вектор. Этот параметр используется только когда DistributionName 'normal'.

Типы данных: double

`'StandardDeviation'` — Стандартные отклонения
1 (значение по умолчанию) | положительный вектор

Стандартные отклонения, заданные как разделенная запятой пара, состоящая из 'StandardDeviation' и NumRows- 1 положительный вектор. Этот параметр только используется когда DistributionName "normal".

Типы данных: double

Пары "имя-значение" для `'t'` Распределения

развернуть все

`'DegreesOfFreedom'` — Степени свободы для `'t'` распределение
скалярное целое число ≥ `3`

Степени свободы для 't' распределение, заданное как разделенная запятой пара, состоящая из 'DegreesOfFreedom' и скалярное целое число ≥ 3.

Примечание

Необходимо установить этот параметр, передаваемый по значению имени когда DistributionName 't'.

Типы данных: double

`'Location'` — Параметры положения для `'t'` распределение
0 (значение по умолчанию) | вектор

Параметры положения для 't' распределение, заданное как разделенная запятой пара, состоящая из 'Location' и NumRows- 1 вектор. Этот параметр используется только когда DistributionName 't'.

Типы данных: double

`'Scale'` — Масштабные коэффициенты для `'t'` распределение
1 (значение по умолчанию) | положительный вектор

Масштабные коэффициенты для 't' распределение, заданное как разделенная запятой пара, состоящая из 'Scale' и NumRows- 1 положительный вектор. Этот параметр используется только когда DistributionName 't'.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

`PortfolioData` — Данные о портфеле для ES backtesting анализ
числовой массив

Данные о портфеле для ES backtesting анализ, возвращенный как NumRows- 1 числовой массив, содержащий копию данных о портфеле.

Типы данных: double

`VaRData` — Данные VaR, вычисленные с помощью информации о распределении
числовой массив

Данные VaR, вычисленные с помощью информации о распределении, возвращенной как NumRows- NumVaRs числовой массив.

Типы данных: double

`ESData` — Данные о ES, вычисленные с помощью информации о распределении
числовой массив

Данные о ES, вычисленные с помощью информации о распределении, возвращенной как NumRows- NumVaRs числовой массив.

Типы данных: double

`Distribution` — Информация о распределении модели
struct ()

Информация о распределении модели, возвращенная как struct.

Для normal распределение, Distribution структура имеет поля 'Name' (установите на normalсреднее значение, и 'StandardDeviation', с набором значений к соответствующим входным параметрам.

Для t распределение, Distribution структура имеет поля 'Name' (установите на t), 'DegreesOfFreedom'местоположение , и 'Scale', с набором значений к соответствующим входным параметрам.

Типы данных: struct

`PortfolioID` — Идентификатор портфеля
строка

Идентификатор портфеля, возвращенный как строка.

Типы данных: string

`VaRID` — Идентификатор VaR
представьте в виде строки | массив строк

Идентификатор VaR, возвращенный как 1- NumVaRs массив строк, содержащий модель VaR ES, где NumVaRs количество уровней VaR.

Типы данных: string

`VaRLevel` — Уровень VaR
числовой массив со значениями между `0.90` и `0.99`

Уровень VaR, возвращенный как 1- NumVaRs числовой массив.

Типы данных: double

`esbacktestbyde` Свойство	Установите или измените свойство из командной строки Используя `esbacktestbyde`	Измените свойство Используя запись через точку
`PortfolioData`	Да	Нет
`VaRData`	Нет	Нет
`ESData`	Нет	Нет
`Distribution`	Да	Нет
`PortfolioID`	Да	Да
`VaRID`	Да	Да
`VaRLevel`	Да	Да

Функции объекта

`summary`	Основной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности
`runtests`	Запустите весь ожидаемый недостаток (ES) backtests для объекта esbacktestbyde
`unconditionalDE`	Безусловный ожидаемый недостаток (ES) Дю-Эсканкяно (DE) backtest
`conditionalDE`	Условный ожидаемый недостаток (ES) Дю-Эсканкяно (DE) backtest
`simulate`	Симулируйте тестовую статистику ожидаемого недостатка (ES) Дю-Эсканкяно (DE)

Примеры

свернуть все

Создайте `esbacktestbyde` Возразите и запущенный ES Backtests

Скрипт Open Live Script

Создайте esbacktestbyde объект для t модели с 10 степенями свободы на трех различных уровнях VaR, и затем запускает ES Du и Escanciano backtests.

load ESBacktestDistributionData.mat
    rng('default'); % For reproducibility
    ebtde = esbacktestbyde(Returns,"t",...
       'DegreesOfFreedom',T10DoF,...
       'Location',T10Location,...
       'Scale',T10Scale,...
       'PortfolioID',"S&P",...
       'VaRID',["t(10) 95%","t(10) 97.5%","t(10) 99%"],...
       'VaRLevel',VaRLevel);
  runtests(ebtde)

ans=3×5 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    ConditionalDE    UnconditionalDE
    ___________    _____________    ________    _____________    _______________

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95         reject            accept     
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975         reject            accept     
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99         reject            reject

Создайте два `esbacktestbyde` Объекты и запущенный ES Backtests

Скрипт Open Live Script

Создайте два esbacktestbyde объекты, один с нормальным распределением и другим с t распределением с 5 степенями свободы, на трех различных уровнях VaR. Затем запустите ES Du и Escanciano backtests использование runtests.

load ESBacktestDistributionData.mat
    rng('default'); % For reproducibility
    ebtde1 = esbacktestbyde(Returns,"normal",...
       'Mean',NormalMean,...
       'StandardDeviation',NormalStd,...
       'PortfolioID',"S&P",...
       'VaRID',["Normal 95%","Normal 97.5%","Normal 99%"],...
       'VaRLevel',VaRLevel);
    ebtde2 = esbacktestbyde(Returns,"t",...
       'DegreesOfFreedom',T5DoF,...
       'Location',T5Location,...
       'Scale',T5Scale,...
       'PortfolioID',"S&P",...
       'VaRID',["t(5) 95%","t(5) 97.5%","t(5) 99%"],...
       'VaRLevel',VaRLevel);

Конкатенация результатов в одной таблице.

t = [runtests(ebtde1);runtests(ebtde2)];
disp(t)

    PortfolioID        VaRID         VaRLevel    ConditionalDE    UnconditionalDE
    ___________    ______________    ________    _____________    _______________

       "S&P"       "Normal 95%"        0.95         reject            accept     
       "S&P"       "Normal 97.5%"     0.975         reject            reject     
       "S&P"       "Normal 99%"        0.99         reject            reject     
       "S&P"       "t(5) 95%"          0.95         reject            accept     
       "S&P"       "t(5) 97.5%"       0.975         reject            accept     
       "S&P"       "t(5) 99%"          0.99         accept            accept

Ссылки

[1] Du, Z. и Х. К. Эскансиано. "Бэктестинг ожидаемый недостаток: составление риска хвоста". Наука управления. Издание 63, выпуск 4, апрель 2017.

[2] Базельский комитет по банковскому надзору. "Требования минимального капитала для риска рынка". Январь 2016 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).

Документация

esbacktestbyde

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

PortfolioData — Данные по результатам портфеля NumRows- 1 числовой массив | NumRows- 1 таблица числовых столбцов | NumRows- 1 расписание с одним числовым столбцом

Примечание

DistributionName — Имя распределения модели вектор символов со значением 'normal' или 't' | представьте в виде строки со значением "normal" из "t"

Аргументы в виде пар имя-значение

Пары "имя-значение" для 'normal' или 't' Распределения

'PortfolioID' — Пользовательский ID вектор символов | строка

'VaRID' — Идентификатор VaR вектор символов | массив ячеек из символьных векторов | представляет в виде строки | массив строк

'VaRLevel' — Доверительный уровень VaR0.95 (значение по умолчанию) | числовой между 0 и 1

'Simulate' — Указывает если симуляция для статистического значения тестовых прогонов true (значение по умолчанию) | скаляр, логический со значением true или false

Пары "имя-значение" для 'normal' Распределения

'Mean' — Средства для нормального распределения0 (значение по умолчанию) | вектор

'StandardDeviation' — Стандартные отклонения1 (значение по умолчанию) | положительный вектор

Пары "имя-значение" для 't' Распределения

'DegreesOfFreedom' — Степени свободы для 't' распределение скалярное целое число ≥ 3

Примечание

'Location' — Параметры положения для 't' распределение0 (значение по умолчанию) | вектор

'Scale' — Масштабные коэффициенты для 't' распределение1 (значение по умолчанию) | положительный вектор

Свойства

PortfolioData — Данные о портфеле для ES backtesting анализ числовой массив

VaRData — Данные VaR, вычисленные с помощью информации о распределении числовой массив

ESData — Данные о ES, вычисленные с помощью информации о распределении числовой массив

Distribution — Информация о распределении модели struct ()

PortfolioID — Идентификатор портфеля строка

VaRID — Идентификатор VaR представьте в виде строки | массив строк

VaRLevel — Уровень VaR числовой массив со значениями между 0.90 и 0.99

Функции объекта

Примеры

Создайте esbacktestbyde Возразите и запущенный ES Backtests

Создайте два esbacktestbyde Объекты и запущенный ES Backtests

Ссылки

Смотрите также

Темы

Введенный в R2019b

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка

`PortfolioData` — Данные по результатам портфеля
`NumRows`- `1` числовой массив | `NumRows`- `1` таблица числовых столбцов | `NumRows`- `1` расписание с одним числовым столбцом

`DistributionName` — Имя распределения модели
вектор символов со значением `'normal'` или `'t'` | представьте в виде строки со значением `"normal"` из `"t"`

Пары "имя-значение" для `'normal'` или `'t'` Распределения

`'PortfolioID'` — Пользовательский ID
вектор символов | строка

`'VaRID'` — Идентификатор VaR
вектор символов | массив ячеек из символьных векторов | представляет в виде строки | массив строк

`'VaRLevel'` — Доверительный уровень VaR
0.95 (значение по умолчанию) | числовой между `0` и `1`

`'Simulate'` — Указывает если симуляция для статистического значения тестовых прогонов
`true` (значение по умолчанию) | скаляр, логический со значением `true` или `false`

Пары "имя-значение" для `'normal'` Распределения

`'Mean'` — Средства для нормального распределения
0 (значение по умолчанию) | вектор

`'StandardDeviation'` — Стандартные отклонения
1 (значение по умолчанию) | положительный вектор

Пары "имя-значение" для `'t'` Распределения

`'DegreesOfFreedom'` — Степени свободы для `'t'` распределение
скалярное целое число ≥ `3`

`'Location'` — Параметры положения для `'t'` распределение
0 (значение по умолчанию) | вектор

`'Scale'` — Масштабные коэффициенты для `'t'` распределение
1 (значение по умолчанию) | положительный вектор

`PortfolioData` — Данные о портфеле для ES backtesting анализ
числовой массив

`VaRData` — Данные VaR, вычисленные с помощью информации о распределении
числовой массив

`ESData` — Данные о ES, вычисленные с помощью информации о распределении
числовой массив

`Distribution` — Информация о распределении модели
struct ()

`PortfolioID` — Идентификатор портфеля
строка

`VaRID` — Идентификатор VaR
представьте в виде строки | массив строк

`VaRLevel` — Уровень VaR
числовой массив со значениями между `0.90` и `0.99`

Создайте `esbacktestbyde` Возразите и запущенный ES Backtests

Создайте два `esbacktestbyde` Объекты и запущенный ES Backtests