Основной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности
возвращает основной отчет относительно данного S
= summary(ebtde
)esbacktestbyde
данные. Отчет включает в себя количество наблюдений, количество отказов, наблюдал доверительный уровень, и так далее. Смотрите S
для деталей.
В отличие от другого ES backtesting классы, esbacktestbyde
объект не требует данных VaR или вводов данных ES. esbacktestbyde
внутренне вычисляет VaR и данные о ES на основе информации о распределении, чтобы определить информацию серьезности, сообщенную summary
функция.
[1] Du, Z. и Х. К. Эскансиано. "Бэктестинг ожидаемый недостаток: составление риска хвоста". Наука управления. Издание 63, выпуск 4, апрель 2017.
[2] Базельский комитет по банковскому надзору. "Требования минимального капитала для риска рынка". Январь 2016 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).
conditionalDE
| esbacktestbyde
| esbacktestbysim
| runtests
| simulate
| unconditionalDE