Симулируйте тестовую статистику ожидаемого недостатка (ES)
выполняет симуляцию тестовой статистики ES. ebts
= simulate(ebts
)simulate
функция симулирует результаты портфеля согласно предположениям распределения, обозначенным в esbacktestbysim
объект, и вычисляет всю поддерживаемую тестовую статистику согласно каждому сценарию. Симулированные тестовые статистические данные используются, чтобы оценить значение ES backtests.
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".ebts
= simulate(ebts
,Name,Value
)
[1] Acerbi, C. и Б. Сзекели. Бэктестинг ожидаемый недостаток. Декабрь 2014 MSCI Inc.
conditional
| esbacktestbyde
| esbacktestbysim
| quantile
| runtests
| summary
| unconditional