Тест unconditional также известен как второй тест Acerbi-Szekely.

Безусловный тест основан на безусловном отношении

где

X_t является результатом портфеля, то есть, портфель возвращаются или прибыль портфеля и потеря в течение периода t.

P_VaR является вероятностью отказа VaR, заданного как уровень с 1 var.

ES_t является предполагаемым ожидаемым недостатком в течение периода t.

I_t является индикатором отказа VaR на периоде t со значением 1 если X_t <-var, и 0 в противном случае.

Безусловная тестовая статистическая величина задана как:

Под предположением, что дистрибутивные предположения правильны, ожидаемое значение тестовой статистической величины Z_неcond является 0.

Это выражается как

Отрицательные величины тестовой статистической величины указывают на недооценку риска. Безусловный тест является односторонним тестом, который отклоняет, когда существует доказательство, что риск недооценок модели (для технических деталей на пустых и альтернативных гипотезах, см. Acerbi-Szekely, 2014). Безусловный тест отклоняет модель, когда p - значение меньше 1 минус тестовый доверительный уровень.

Для получения дополнительной информации о шагах, чтобы симулировать тестовую статистику и детали для расчета thep-значений и критических значений, смотрите simulate.

Безусловная тестовая статистическая величина принимает значение 1 когда нет никаких отказов VaR в данных или в симулированном сценарии.

1 также максимальное возможное значение для тестовой статистической величины. Когда ожидаемое количество отказов Np_VaR мал, распределение безусловной тестовой статистической величины имеет дискретную вероятность, схватили Z_неcond = 1, и вероятность, что Z_неcond ≤ 1 1. p - значение установлено к 1 в этих случаях и результате испытаний к 'accept', потому что нет никакого доказательства недооценки риска. Сценарии без отказов более вероятны как ожидаемое количество отказов Np_VaR становится меньшим.