Оцените эффективные портфели для целой границы эффективности для объекта портфеля

Самый основной способ получить оптимальные портфели состоит в том, чтобы получить точки в целой области значений границы эффективности.

Получение конечных точек границы эффективности

Определите область значений возвратов от минимума до максимума, чтобы совершенствовать поиск портфеля с определенным целевым возвратом.

Получение эффективных портфелей для цели возвращается

Получить эффективные портфели, которые предназначались для портфеля, возвращается, используйте estimateFrontierByReturn функция.

Получение эффективных портфелей для целевых рисков

Чтобы получить эффективные портфели, которые предназначались для портфельных рисков, используйте estimateFrontierByRisk функция.

Эффективный портфель, который максимизирует отношение Шарпа

Портфели, которые максимизируют отношение Шарпа, являются портфелями на границе эффективности, которые удовлетворяют нескольким теоретическим условиям в финансах.

Оцените границы эффективности для объекта портфеля

Учитывая любой портфель, функции estimatePortReturn, estimatePortRisk, и estimatePortMoments обеспечьте оценки для возврата и риска.

Графический вывод границы эффективности для объекта портфеля

plotFrontier функция создает график границы эффективности для данной задачи оптимизации портфеля.

Тематическое исследование распределения активов

В этом примере показано, как настроить проблему выделения основой фонда, которая использует оптимизацию портфеля среднего отклонения с Portfolio возразите, чтобы оценить эффективные портфели.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подсвечивает функции Portfolio объект в Financial Toolbox™.

Усильте в оптимизации портфеля с безрисковым активом

В этом примере показано, как использовать setBudget функция для Portfolio класс, чтобы задать пределы на sum(AssetWeight_i) в опасных активах.

Смешано-целочисленная оптимизация портфеля квадратичного программирования: основанный на проблеме (Optimization Toolbox)

В этом примере показано, как решить задачу оптимизации портфеля Смешано-целочисленного квадратичного программирования (MIQP) с помощью подхода, основанного на проблеме.

Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

В этом примере показано, как использовать Portfolio возразите, чтобы непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности при выполнении оптимизации портфеля.

Черная-Litterman оптимизация портфеля

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы реализовать модель Black-Litterman с Portfolio класс.

Оптимизация портфеля Используя факторные модели

Этот пример показывает два подхода для использования факторной модели, чтобы оптимизировать распределение активов под средой среднего отклонения.