Инструмент процентной ставки является производной, где базовый актив является правом заплатить или получить отвлеченную сумму денег по данной процентной ставке. Financial Instruments Toolbox™ предоставляет дополнительную функциональность цене, вычислите чувствительность и выполните анализ хеджирования для многих ценных бумаг процентной ставки. Можно оценить связи, долговые обязательства с плавающей ставкой, подкачки ванили, фьючерсы, опции связи, амортизировав связи, дно и этажи с моделями ценообразования, которые включают модели решетки, симуляции Монте-Карло и несколько решений закрытой формы. Для получения дополнительной информации смотрите Инструменты Процентной ставки (Financial Instruments Toolbox).
Оценка и вычисление выражений для ценных бумаг фиксированного дохода
Вычислите начисленные проценты, цену, выражение, выпуклость и длительность ценных бумаг фиксированного дохода.
Вычисление цены казначейского векселя и выражения
Доступные функции за вычислительные цены и выражения на Казначейских векселях.
Назовите структуру процентных ставок
Выведите и анализируйте кривые процентной ставки, включая преобразование данных и экстраполяцию, начальную загрузку и преобразования кривой процентной ставки.
Чувствительность цен облигаций к процентным ставкам
Этот пример демонстрирует анализ длительности и выпуклости для портфеля связи с помощью SIA-совместимых функций связи.
Портфель связи для хеджирования длительности и выпуклости
Этот пример создает портфель связи, чтобы застраховать портфель связей.
Назовите подкачки структурного анализа и процентной ставки
В этом примере показано, как вывести подразумеваемый нуль и прямые кривые от наблюдаемых рыночных цен переносящих купон связей.
Казначейские векселя являются краткосрочными ценными бумагами, проданными Казначейством Соединенных Штатов.