Анализируйте кривые доходности

Анализируйте кривую доходности процентной ставки, чтобы определить нуль, скидку, передать, и кривые паритета

Кривая доходности показывает отношение между процентной ставкой и время к зрелости для данного заемщика в данной валюте. Financial Instruments Toolbox™ обеспечивает дополнительную функциональность, чтобы соответствовать кривым доходности, чтобы продать данные с помощью параметрических подходящих моделей и начальной загрузки, оценочных параметров и анализировать другой тип кривых процентной ставки. Для получения дополнительной информации смотрите Кривые доходности (Financial Instruments Toolbox).

Функции

disc2zeroКривая нулевой ширины, данная дисконтную кривую
fwd2zeroКривая нулевой ширины, данная вперед, изгибается
prbyzeroЦеновые связи в портфеле набором кривых нулевой ширины
pyld2zeroКривая нулевой ширины, данная кривую доходности паритета
zbtpriceКривая нулевой ширины, загружающаяся из данных об облигации на предъявителя, данных цену
zbtyieldКривая нулевой ширины, загружающаяся из данных об облигации на предъявителя, данных выражение
zero2discОбесценьте кривую, данную кривую нулевой ширины
zero2fwdПередайте кривую, данную кривую нулевой ширины
zero2pyldКривая доходности паритета, данная кривую нулевой ширины

Примеры и руководства

Назовите структуру процентных ставок

Выведите и анализируйте кривые процентной ставки, включая преобразование данных и экстраполяцию, начальную загрузку и преобразования кривой процентной ставки.

Чувствительность цен облигаций к процентным ставкам

Этот пример демонстрирует анализ длительности и выпуклости для портфеля связи с помощью SIA-совместимых функций связи.

Цены облигаций и сдвиги параллели кривой доходности

Этот пример использует функции оценки связи, чтобы оценить удар времени к зрелости и изменение выражения на цене портфеля связи.

Цены облигаций и сдвиги непараллели кривой доходности

В этом примере показано, как создать портфель связи, чтобы застраховать риск процентной ставки Казначейской облигации, подлежащей оплате за 20 лет.

Назовите подкачки структурного анализа и процентной ставки

В этом примере показано, как вывести подразумеваемый нуль и прямые кривые от наблюдаемых рыночных цен переносящих купон связей.

Концепции

Оценка и вычисление выражений для ценных бумаг фиксированного дохода

Вычислите начисленные проценты, цену, выражение, выпуклость и длительность ценных бумаг фиксированного дохода.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте