Оцените и сравните затраты на ликвидацию через запасы
возвращается отношение ликвидации стоит из-за требования ликвидности запаса для равного инвестиционного значения или фактора ликвидности. lf
= liquidityFactor(k
,trade
)liquidityFactor
использует аналитический объект k
операционных издержек Kissell Research Group (KRG) и торгуйте данными
trade
.
Для получения дополнительной информации о формуле и вычислениях, свяжитесь с Kissell Research Group.
Можно расширить модель LF, чтобы включать специфичный для запаса фактор, такой как рыночная капитализация, бета, отношение P/E и отношение Долга/Акции. В этом случае, обозначает специфичный для запаса фактор и обозначает соответствующий параметр формы. Для получения дополнительной информации о реализации расширенной модели LF, свяжитесь с Kissell Research Group.
[1] Kissell, Роберт. “Практическая Среда для Анализа Операционных издержек”. Журнал Торговли. Издание 3, Номер 2, Лето 2008 года, стр 29–37.
[2] Kissell, Роберт. “Алгоритмические торговые стратегии”. Ph.D. Тезис. Фордхемский университет, май 2006.
[3] Kissell, Роберт. “TCA в Инвестиционном Процессе: Обзор”. Журнал Инвестирования индекса. Издание 2, Номер 1, Лето 2011 года, стр 60–64.
[4] Kissell, Роберт. Наука об алгоритмической торговле и управлении портфелем. Кембридж, MA: нажатие Elsevier/Academic, 2013.
[5] Kissell, Роберт и Мортон Глэнц. Оптимальные торговые стратегии. Нью-Йорк, Нью-Йорк: AMACOM, Inc., 2003.
iStar
| krg
| marketImpact
| priceAppreciation
| timingRisk